@小兵哥 我用的就是你之前提到过你在quantopian上测试的那几类标的
[symbol('QQQ'), symbol('SPY')]
[symbol('GLD'), symbol('XOP'), symbol('DBC')]
[symbol('IEF')]
[symbol('TLT')]
风险敞口控制是min(0.01 var, 0.01*1.5 es)
这个回测中只能做多，不知道你的测试中允许做空吗？
![qt-perf.jpg][1]
[1]: https://image.joinquant.com/91ff63544d69ff3a20450b0e2a650be5
2017-01-22
雪球
