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ETF动量轮动RSRS择时-魔改4-低通滤波
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雪球
评论
秋天来了
@莫急莫急 嗯嗯 不过有学习成本。后面两种方案也行，你这个回测应该不难
2021-11-09
莫急莫急
@秋天来了 bt还没搞通 捂脸
2021-11-09
winnalegh
回复挣积分~
2021-11-09
秋天来了
@莫急莫急 我搞了几天就没搞了，有点复杂，哈哈。我主要觉得你这个策略还有空间，一是回撤控制，二是标的如果做到自动选择（股票池需要更多的etf指数）最好了，因为回测结果受标的影响比较大呢。
2021-11-09
风火星辰
@ss5416 我跑的延时为啥显示是还是观望啊
2021-11-09
温小泉
已经很不错了，如果能用第三个策略自动实盘量化交易就好了
2021-11-09
lookit
 兄弟，你的频域滤波在两侧失真，最近一天的数据可能不准啊
2021-11-09
ss5416
@风火星辰 延时是延时一天，大概明天早上就能看到建仓指示了吧
2021-11-09
mubin22
先评论后查看
2021-11-09
Hong丿
回复拿积分
2021-11-09
莫急莫急
@Hong丿 OK
2021-11-09
莫急莫急
@mubin16 OK
2021-11-09
莫急莫急
@lookit 对，确实存在失真的问题，但是在同样滤波条件下，是真对所有ETF都会发生，只是看失真对趋势的判断影响有多大。这个问题我最初也是存在顾虑，调出来之后发现即使失真也有效果，如果两端不失真效果应该会更好，但是我目前还没找到控制失真的办法。兄弟你有没有什么好的思路？
2021-11-09
莫急莫急
@温小泉 可以接入一创聚宽的实盘，这块我没去搞
2021-11-09
莫急莫急
@winnalegh OK
2021-11-09
莫急莫急
@iiing 握爪
2021-11-09
莫急莫急
@秋天来了 确实是的，可以动态选选历史波动率更高的品种加进来，但同样存在无法保证未来波动性还会这么大，比如红利ETF在07年那波的波动性远超后面的。兄弟你可以试试，这块我没精力去搞了。
2021-11-09
秋天来了
@莫急莫急 嗯嗯，有空我弄弄看啊。刚加了止损，2021年的收益能增加10个点，回撤能控制在10个点左右，但2018的就没有收益了，我再想想有什么方法。大佬，你是没时间搞了么，还是忙？一起努力啊
2021-11-09
秋天来了
@莫急莫急 嗯嗯，有空我弄弄看啊。刚加了止损，2021年的收益能增加10个点，回撤能控制在10个点左右，但2018的就没有收益了，我再想想有什么方法。大佬，你是没时间搞了么，还是忙？一起努力啊
2021-11-09
莫急莫急
@秋天来了 嗯，没啥空闲时间了，而且想转向股票的量化，ETF池子有点小，有啥好思路分享下啊
2021-11-09
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