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ETF动量轮动RSRS择时-魔改4-低通滤波
莫急莫急
发布于2021-11-08
回复 299
浏览 7467
121
listen
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雪球
前面说不折腾ETF了，打肿脸再搞一搞。 这次的思路是低通滤波，目的是为了过滤短期高频噪声。 如果采用同样的数据量，合适参数下收益能超过纯动量因子，这个还有待进一步研究。 但是这里出现个奇怪的现象，在前面版本中，收益率数据支取了前20天数据进行拟合，在这个版本中采用原来的模型测试时，数据取了前250天的，而这个变化导致回测收益率从546%下降到434%，这个原因还没想清楚，因为拟合的都是当前日期前面20天的数据，按说应该一样才对。  低通滤波是一种比较典型的思路，移动平均线MA就是一种低通滤波，但MA相对较为滞后。LLT低通滤波前期试了下，好像效果很差，就没去折腾了。 另外，本测量在2018年之前的全时段回测中，在2016年大半年是跑输市场的，2015牛市也没赶上创业板的涨幅，可以看出市场不走趋势的时候，这个策略比较吃亏，虽然吃亏不大，大伙心里有个数。 另一个优化思路：找成分股质地更好的ETF或者波动性更强的产品加入备选池，大伙可以多尝试尝试。 备注：根据与做过私募朋友的交流，目前这个策略还没发现明显的过拟合和缺陷，但还需要经过实盘验证，细节上也需要经过推敲，凡事均需要辩证的去看。这种策略私募大概率是看不上的，不过对咱韭菜来说其实很好了，个人观点，勿喷。 后面大概率不会再搞ETF轮动了，因为暂时想不到啥好点子了；搞这个版本4是为了测试FFT低通滤波的效果，看以后会不会有更好的思路。
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雪球
评论
wtf111
回复挣积分~
2021-11-08
简道投资
点赞又回复,论坛好风气
2021-11-08
ss5416
500%的策略私募看不上？私募都是什么神仙策略？?
2021-11-08
莫急莫急
@wtf111 OK
2021-11-08
莫急莫急
@简道投资 OK
2021-11-08
莫急莫急
@ss5416 主要看年化
2021-11-08
nixun
顶一下，加这个主要是为了方便扩容吧？ 增加弹性更大的etf
2021-11-08
mht76
牛B ！！ 你可以往行业ETF轮动上研究一下
2021-11-08
ss5416
@莫急莫急 年化60+也很吓人了呀
2021-11-08
莫急莫急
@ss5416 还需要考虑到市场容量、回撤这些问题
2021-11-08
莫急莫急
@nixun 波动性更大的ETF是增加趋势性更强的品种，提高持仓效率和择时效率，并同步提高收益
2021-11-08
莫急莫急
@mht76 下面轮到你了，行业ETF轮动的任务就交给你了
2021-11-08
月之守护
通过各种测试发现，增加和减少ETF对收益影响很大，比如增加了新能源车，就能提高不少收益率；而如果增加了500和医药，测试下来收益能少100%多，同样创业板，创业板综指和创业板50出来收益也差不少。在下认为为了保守点，还是少换股，多思索择时，减少下跌的损失更为重要。
2021-11-08
莫急莫急
@尼古拉特斯拉丁神灯 备选池多了噪声就会多，而且加的都是波动性更差的，收益降低是符合逻辑的。如果你放波动性更强的，收益就会更好，你看看新能车ETF的波动性，是不是在这些ETF里面，都是很大的。新能车ETF近一年的波动是56%，创业板50近一年的波动是15%，哪个更强就很明确了。
2021-11-08
敏敏家的bobo
回复挣积分，挣够积分克隆楼主策略学习：）
2021-11-08
敏敏家的bobo
有个疑问，择时信号是HS300，而etf和HS300不一定同步涨跌吧，为什么不直接用etf计算择时信号呢
2021-11-08
wcl2021
挺好的了
2021-11-08
莫急莫急
@敏敏家的bobo 给你加一分
2021-11-08
莫急莫急
@敏敏家的bobo 择时是防止熊市的的暴跌，市场上沪深300用的最多，也是最有效的。如果以ETF择时，以哪个ETF为准？不同的ETF的波段趋势是不一样的，如果某个ETF阴跌的时候要空仓，而其他某个ETF正在走大波段，不就傻眼了吗
2021-11-08
莫急莫急
@wcl2021 握爪
2021-11-08
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