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【深度解析】10年正收益——ETF核心资产轮动
207
listen
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雪球
评论
小余🐟
@xzy183486 感谢！
2023-12-12
小余🐟
@righther 应该也是加了负动量的。
2023-12-12
pigque
厉害
2023-12-12
我是有钱人
@pigque 互赞
2023-12-12
chris133
不错啊，谢谢
2023-12-12
idolszy
看不懂先收藏
2023-12-12
lcl007
@idolszy 121
2023-12-12
秒宁009
@idolszy 狗藏起来
2023-12-12
LauTW
谢谢分享，已点赞盼回复
2023-12-12
彼岸狂欢
已赞。 可以一起讨论下 关于g_mdays调参，由于选择的资产标的品种不同，不同品种平均年振幅不一样，对应计算同样天数的动量，低振幅的品种天然会有劣势，例如黄金振幅比创业板要低，想过两种思路： 1、不同资产是否需要将计算的动量做个类似归一的处理再比较； 2、不同品种采用不同mdays计算动量，例如纳指和创业板继续25，180和黄金换成20或23等，收益也有小幅提升，但这有过拟合嫌疑了 不知道这里是否有继续优化空间
2023-12-12
彼岸狂欢
还有一个是标的选择的问题：wy大神提过标的选能长期向上的品种，有主观成分，这里的问题是“长期向上”这点在回测时算不算未来函数。
2023-12-12
小余🐟
@LauTW 感谢！
2023-12-12
小余🐟
@彼岸狂欢 6啊，思路很好啊，不过要统计一下各品种适合的动量天数了。
2023-12-12
小余🐟
@彼岸狂欢 但是从全球主要经济体的角度考虑，也会考虑到美、日、德、印这些市场，而这些市场目前看确实是长期向上了。所以纳斯达克的考虑是合理的。大类资产里面也要选择黄金或者石油，选择黄金有避险的功能，也是合理的。 即，哪怕不从长期向上的角度考虑，从主要市场和大类资产的角度考虑选择纳和黄金也是合理的。
2023-12-12
夏至未至123
牛
2023-12-27
Yetown
评论已删除
2023-12-27
小余🐟
@Yetown 印度就和纳类似了，用上证50和沪深300无明显改进，但是你的第二点可以考虑。
2023-12-27
熊小星
我的策略跑不赢纳指怎么破？
2023-12-27
Weihao123
@熊小星 努力学习，就能跑赢
2023-12-27
Weihao123
Python有点难，学不太会怎么破
2023-12-27
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