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一致性风险度量（桥水全天候为例）
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雪球
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小兵哥
@Quant_W 模拟盘位置不够，所以去掉了。
2017-02-07
雪梨鲜橙
兵哥好，跟着你的方法，试了组合二，也回测不出40%多的收益率啊，请教是否还有别的改动？
2017-02-22
小兵哥
@雪梨鲜橙 通常是因为选股策略不同，而导致收益差异。比如：在上证50、沪深300、中证500里，该买哪一个或者都买，仓位该怎么分配。 @Quant_W 桥水全天候的模拟盘刚重新发布了，明天开始就有了。
2017-02-22
Chaos怒了
兵哥，ES是计算出现超置信水平事件后的平均损失，计算方法是把tail分成n等分,计算相对应n-1分的var然后求期望。如果置信水平选取的是99.999%，那么计算ES是不是意义不太大？
2017-02-27
小兵哥
@Chaos怒了 这个看参与计算的数据量，取 120 天，没有意义。 如果是分钟级记录，数据量足够大，那就有意义了。 日间交易，我一般取 2.58， 对应是 99%
2017-02-27
Chaos怒了
@小兵哥 对哦。而且如果是历史模拟，以日为周期的话，哪怕是取一年，也只有250个样本，设置99.99%的置信水平本身是不是就是一种错误的思路？
2017-02-27
小兵哥
@Chaos怒了 从统计学本身出发，提供 250 个参数，估算 99.99%，误差很大吧。 算法本身无思考，看你怎么用。
2017-02-27
Chaos怒了
@小兵哥 嗯，250个样本设置99.99%是太不科学了。我是在用你2016-8-2日发的“仓位控制：风险价值法（VaR）”为原型，修改一些参数跑回测，想对比一下各种敞口和置信水平下，在不同的市场行情下的效果。然后引出了一系列的问题，感谢兵哥对每一个问题的回答，感觉自己在理论上向前进了一步。
2017-02-27
一茬旺韭菜
@BoSH 一直潜水没登录，刚看到。因为资产分层了，所以可以合到一起用啊。
2017-02-28
BoSH
@一茬旺韭菜 你的意思是不同资产用不同方法？还是各明细资产一种，合起来用var
2017-03-01
一茬旺韭菜
@BoSH 这个需要看需求。风险平价没有问题。其他的就要考虑资产相关性
2017-03-01
独行客
赞
2017-03-20
18655398880
这么小的回撤，平均持仓是多少？
2017-04-05
只有茅台最爱我
同求
2017-05-06
jk87391780
@小兵哥 代码啥时候更新，跪求更新后的代码？
2017-05-06
zeroz
兵哥可以公布下样本二组合内权重的计算代码吗？怎么弄都弄不出你的那个收益和回撤。
2017-05-08
小兵哥
@zeroz 组合间用风险平价，组合内用了马科维奇配仓。 可以参考帖子： [带收益预测的Markowitz动态平衡策略][1] [1]: https://www.joinquant.com/post/389
2017-05-09
zeroz
@小兵哥 我试过加了。但是股灾期间回撤很大。总体也就30%的收益。远达不到你的收益和回撤啊。我把回测发上来，希望你能指教下哪里出错了?
2017-05-09
小兵哥
@zeroz 没看到计算组合风险的代码，建议按照以下步骤来： 1、通过马科维奇算法得到 子组合的配仓； 2、计算子组合，在过去一段时间的 return，做风险约束（没看到计算整个组合 return 的代码）； 3、计算子组合之间的风险平价。
2017-05-09
zeroz
@小兵哥 谢谢指点，大概知道问题出在哪里了。我再调整下试试。
2017-05-10
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