@莫急莫急 又仔细研究了代码，发现轮动策略中，RSRS指标完全是基于沪深300指数进行择时，试验了基于不同etf指标进行择时和在不同etf上的超额收益，发现最终还是基于300择时在300、创业板、中证500等标的上的表现最好，应该这些指数在涨跌时间区间上有较强正相关，但rsrs指标对于300的涨跌区间预测能力最好。这背后的原因目前暂没有想到合理解释，那么如何及时识别该指标在沪深300上的失效是一个问题，
另外代码中的rsrs指标用的是标准rs乘以r2，我回测了标准rsrs在2018年后基本在个指数上都没有超额了
那产生超额是这个r2的贡献，是否就是预测误差？以下计算逻辑没大看明白
r2 = 1 - (sum((y - (slope * x + intercept)) ** 2) / ((len(y) - 1) * np.var(y, ddof=1)))
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2021-12-15
雪球
