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低风险中等收益策略
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雪球
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六六六啊
关注
2024-12-29
Gyro^.^
差点忘了，这个模拟带现金管理功能，每年第一天提取5%现金： 2025-01-02 09:00:00 - INFO - !!!分红+++ 615143 2974293
2025-01-03
Gyro^.^
关于微盘指数，做一个不难，微盘策略纳入微盘指数可以改善风险。 微盘指数，不是万得微盘的玩法。万得微盘指数其实是一个不可执行的策略，400只股票无摩擦日间再平衡，开什么玩笑。万得微盘指数，作为市场策略，微盘股从来没有像万得微盘那样一路涨涨，可参照性也很差。 微盘指数应该是沪深300的样子，做出来不好看，但是，有用。市场指数一定体现市场才有用。脱离市场又不可执行，花瓶。为了简化，可以做成沪深300等权的样子。
2025-01-03
量化浩
学习学习
2025-01-03
Gyro^.^
关于微盘股风险，我始终坚持两点。 第一，投资组合足够大，至少二三十只吧。风险是一种统计效应，风险控制有没有效果也是统计。 第二，不满仓。微盘股组合，有显著的概率亏完。根据凯利法则，只要有亏光的可能性，就不能满仓。
2025-01-03
Gyro^.^
目前的微盘股策略选择了极简风尚。 1，100只股。 2，50%仓位。 3，基金，30年国债、10年国债、10年证金债、10年地债、活跃国债。 2024一年走下来，我对微盘股风险的复杂性深有体会，只有国债可以担当搭子。微盘股与纳指、红利、黄金组合，这些看似优美的投资组合，在2024的凶狠的行情面前，并不坚固。这个问题拒绝争论。
2025-01-16
520jack
@Gyro^.^ 老大，微盘的三正现在也取消掉了吗？
2025-01-22
Gyro^.^
@520jack 以国证A指数成份股的前提下，净资产为正多此一举；净现金流为正没必要，100只持仓的前提下。 净利润为正也不是必要的，但是，全放开了，我还是接受不了。 三正是个心理选项，不是客观因素
2025-01-22
道友你先上
除了微盘股，其他标的基本认同。请问怎样确定微盘股整体收益期望是正的？有什么合理的解释么?
2025-01-22
Gyro^.^
@道友你先上 可看看我写的微盘股研究系列。
2025-01-23
我是小财神
@Gyro^.^ 最大的风险在于底层逻辑被管理层给变了
2025-01-24
jounyc
@Gyro^.^ 这其实就是杠铃策略
2025-02-02
温少
感谢分享！
2025-02-10
aszzxx
学习
2025-02-11
Gyro^.^
超三正，净资产为正（其实没意义），净收益为正缺且没有过度炒作，净现金流为正。 我想明白了，小盘股策略的核心点是在极端行情下不打垮，剩下的，自己看着办，能承担多少风险则多少仓位，盈亏同源，能者多劳，多劳多得。
2025-03-13
Gyro^.^
新版三正： 1.0/valuation.pb_ratio > 0.1, 1.0/valuation.pe_ratio > 0.01, indicator.ocf_to_revenue > 1, PB不超过10倍，大于0 PE不超过100倍，大于0， 现金流-营业比大于1%，大于5%、大于105也行，单纯大于0不好 最近管理了一笔低风险资金，综合评估，品质小盘股搭配债券最安妥。
2025-03-19
Gyro^.^
最近市场狂暴，本组和还算好。  股50、基50 股票，新三正，PB正且小于10，扣非净收益率正、营业现金流正。 基金，低风险ETF，不区分品种，不分类，不分组 就这么简单，但是，非常稳。长期测试年化收益25+%、年化~15-%
2025-04-09
Gyro^.^
为了应对关税战，降低小盘股比例到30%，增加数量到100只，剔除QDII。股债3：7
2025-04-14
Gyro^.^
由于投资环境的变化，本策略的价值重心上移，核心资产转变为类似万向钱潮、华翔股份、青岛银行等中小公司，其中仍然有一些微盘股，也有一些大盘股，比亚迪、中国人保、平安银行、兴业银行、招商银行等等，还有一些债券。
26天前
Gyro^.^
A股有5000多只上市公司，大盘股是少数，小盘股是绝对多数。只要不特别倾向于大盘股，在投资策略中不引入显性市值因子，投资足够分散，最后做下来的结果，一定是小盘风格。我们不需要特意去做小盘微盘，就可以享受小盘微盘的超额收益，同时风控可控。
26天前
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