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低风险中等收益策略
Gyro^.^
发布于2024-06-16
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雪球
30%仓位的微盘股。微盘股选择，一如既往坚持“三观”端正（净资产为正，收益为正，现金流为正）。三正并不能带来更高的回测收益或者更低的风险，很难说理论上有效。但是，资产的品质若能让投资者坚持下去，那就是实际投资的正能量，那就是有效的。 剩下的70%属于艺术。回测选了城投债ETF、黄金ETF、标普500ETF，分别代表债券、商品（黄金）、QDII权益。 从2006年1月1号开始，到2024年6月1号，覆盖了2008、2012&2013、2015下半年、2018、2024年初，一系列极端熊市，最终结果，**年化收益17.35%，最大回撤16.56%**。 **小盘股投资最重要的超越是心理，能抗多少压力，则有多少收益。** 分散持股，股债商综合布局，实则善待自己。 **模拟盘**： 【JoinQuant】策略名称：iGama 链接：https://www.joinquant.com/algorithm/live/liveUrlShareIndex?backtestId=fde6ccb38ecc1e05c9128d65ceb285fa 密码：q068rg
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雪球
评论
四五十
学习了。大佬 new bee。 --- 是不是 nchoice 和 nposition 写反了。。。。好像不是，是故意留仓位和空闲资金的。。
2024-06-16
Gyro^.^
@伺底而动 yes
2024-06-16
Gyro^.^
若喜欢A50，直接A50etf+国开债etf，若喜欢折腾，在a50etf上搬砖
2024-06-16
kuangkuang
思路很好多谢分享。但选择的基金，如果是基金策略，较好，但固定搭配这3个基金，有点后视镜。
2024-06-17
Gyro^.^
@kuangkuang 后视镜，过奖了。既然你那么喜欢基金策略，你倒是分享一个啊？！
2024-06-17
Gyro^.^
更新了，补充了心理关。
2024-06-17
智习
对于投资来说，人生很短，可以试错的机会不多，非常赞同硬闯心理关的观点。
2024-06-17
狐狸的喵
资产的品质若能让投资者坚持下去，那就是实际投资的正能量，那就是有效的。 醍醐灌顶，感谢大佬！
2024-06-17
kuangkuang
@Gyro^.^ 我没有好的基金策略，有的话肯定分享。无论如何，分散配置是必要的。但配什么，确实是另外一个策略的问题了。
2024-06-17
Gyro^.^
@kuangkuang 如果只限于A股基金，我有好办法，相对沪深300很强，alpha 10%可以有，但是这个办法相对直接投资个股弱爆了，最近10年沪深300几乎原地踏步，alpha 10%则年化10%，令人尴尬。 大类资产配置，就是我在这个策略用的办法，先定方向，再选基金。
2024-06-18
Gyro^.^
社区里面大部分是程序员
2024-06-18
kuangkuang
其实从原理看，是通过降低仓位来控制了回撤同时牺牲了收益。
2024-06-18
小派888
赞
2024-06-20
ssss_ssss
说的不错！
2024-06-20
小派888
回测的城投etf为什么90多块钱，同花顺查也就9-10块左右
2024-06-21
pyf87
我其实一直有个疑问，为什么在美股市场小盘股策略不是很好，而在A股有那么多超额收益。未来A股会不会美股化，导致小盘收益下降？
2024-06-27
Gyro^.^
@pyf87 其实，我一直在解释。美股的小盘是小盘，A股的小盘，严格说对应着中证1000、中证2000、国证2000这些，有优势，优势不大。量化社区的所谓小盘，其实是微盘，小盘微盘，收益源风险源大不同
2024-06-27
eeeeevvu
12~16年的爬坡； 19~20年的爬坡； 22~24年的爬坡；
2024-06-27
Gyro^.^
2024-07-23 15:30:00 - INFO - daily win -200505, return -1.61% 今天沪深300下跌2%，本组合大小盘各一半，所以， 今天的小盘股大约跌了1.2% ，跑赢 以后，关于微盘模拟盘的讨论集中于此。顺手点个收藏
2024-07-23
zycash
说得好，能吃多少回撤， 才有多少收益。
2024-07-23
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