@小兵哥 我按上面的方法，做到第三部的时候有个疑问：
3、中的“risk_money/ VaR，maxrisk_money/ES 求得两种风险控制下可以购买的市值，min 取最小”
假设我得到了A、B、C、D四个子组合的VaR和ES，然而由于4个子组合是共用一个risk_money和maxrisk_money的，那么计算出来的4个可购买市值相加，会不会超过总市值呢？这样是否需要额外特殊处理呢？
或者说是否开始的时候，我分配给每个子组合的risk_money和maxrisk_money，就要按不同组合的风险比例分摊了呢？
2018-10-22
雪球
