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量化投资学习【TA-LIB】之MACD
冰柠檬
发布于2015-11-13
回复 68
浏览 73076
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雪球
移动平滑异同平均线(Moving Average Convergence Divergence，简称MACD指标)策略。MACD是查拉尔·阿佩尔(Geral Appel)于1979年提出的，由一快及一慢指数移动平均（EMA）之间的差计算出来。“快”指短时期的EMA，而“慢”则指长时期的EMA，最常用的是12及26日EMA。 MACD指标是运用快速（短期）和慢速（长期）移动平均线及其聚合与分离的征兆，加以双重平滑运算，是一种趋向类指标。根据移动平均线原理发展出来的MACD，一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷，二则保留了移动平均线的效果，因此，MACD指标具有均线趋势性、稳重性、安定性等特点，是用来研判买卖股票的时机，预测股票价格涨跌的技术分析指标 。 Talib提供了MACD函数，我在研究中实验了MACD的用法，并自己进行了编程，对比了结果，与同花顺交易软件中的指标走势一致。使用Talib中的MACD进行了策略回测。
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雪球
评论
seabook
@冰柠檬 是不是专业学习这个的 发帖质量很高 也很清晰
2015-11-13
北极圈
@冰柠檬 膜拜，学习~
2015-11-13
wdctll
楼主是高手啊，解释都很详细，好人啊
2015-11-14
影捉风捕
@冰柠檬 请问如果要计算上证指数的MACD该怎么做呢？
2015-11-15
landmine
``` df = get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-11-10', frequency='daily') ``` 改成 ``` df = get_price('000001.XSHG', start_date='2015-04-01', end_date='2015-11-10', frequency='daily') ``` 是否可以？
2015-11-15
影捉风捕
嗯，可以了，谢谢。
2015-11-16
孙思邈
楼主的研究很棒，是否可以加入手续费。看源码买入股票是否为100的整数倍？感觉不像
2015-11-20
landmine
我们的回测引擎会有默认的手续费，同时引擎也限制了买入股票必须是100的整数倍。 ：）
2015-11-20
ATM
很专业，看来MACD还是有效果的
2015-11-23
睿
为什么不直接用系统给的MACD函数返回hist 还要在外面封装一层MACD函数
2015-11-27
冰柠檬
我这里设置的买卖原则为：DIF-DEA为正，买入信号参考；DIF-DEA为负，卖出信号参考。所以使用的是返回的前两个参数，当然您也可以使用hist。
2015-11-27
拓海
macd不错，有没有关于macd的顶背离和底背离的策率？可以参考一下，那样就完美了。。
2016-01-12
冰柠檬
嗯嗯，多些指教。有时间加上去试试
2016-01-12
Sherlockatszx
Talib是个第三方包吗？在哪里可以下载.和Tushare比较起来有什么不同
2016-01-13
冰柠檬
在平台上使用的话是可以直接导入这个包的，API文档里第三方库里提供了链接https://www.joinquant.com/api#第三方库 **TALib** TALib是一个处理金融数据和技术分析的开放代码库。 talib官方网站: http://ta-lib.org/ talib python封装: https://github.com/mrjbq7/ta-lib
2016-01-13
村里的操盘手
楼主你好，我看了你的帖子，有几点建议：1、使用15分钟和60分钟的MACD指标效果如何？有没有库可以导出并利用15分钟和60分钟的MACD指标，因为以前做期货的时候，常用15分钟MACD金叉死叉指标作为买卖信号。2、股票池的选择，应该选择一篮子股票，或者ETF较佳。 waiting for you reply
2016-01-14
冰柠檬
多谢指教，您可以使用prices = attribute_history(stock, 40, '15m', ('close'))获取15分钟线，然后再计算MACD。我近期在看别的，没深入研究这个，所以没在其他股票池子上尝试，有时间的话可以尝试一下。
2016-01-14
肥猩
你好，我复制了你的代码，用000001.XSHE回测一下，发现输出的macd[-1]与当天同花顺中平安银行的MACD值并不一样。 我的看了一下，研究中最后输出的那组MACD数值，是与同花顺中平安银行的DIF值一样的。 但在回测代码中，我在定义的MACD函数最后面打印了一下log.info(macd[-1])，每天输出的结果都与研究中的结果对不上（也就是跟同花顺的也对不上），譬如回测中11月10日000001.XSHE的MACD值是0.342444309929，研究中这一天的数值是0.35015175，类似的情况在前几天也有出现。 请问为什么会有这样的情况发生呢？
2016-01-24
肥猩
还有就是，我在代码中加入了你的myMACD代码，发现myMACD输出的值跟talib给出的MACD输出的值也是不一样的……为什么会有这样的情况发生啊……
2016-01-24
肥猩
哦，我知道了……因为数据回溯得不够，我用attribute_history(stock, 120, '1d', ('close'))，就是取前120天的数据来计算，而不是代码中attribute_history(stock, 40, '1d', ('close'))的40天的话，得出的数据会更接近同花顺中的结果~谢谢楼主~给的代码~
2016-01-24
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