本策略主要是根据《量化课堂》中的海龟交易，进行改编，修复了中间N值的计算错误，用run_daily函数替换handle_data函数，这样可以保证N值和唐奇安通道的按日计算，而交易可以按分钟进行，修复原策略“如果当日开盘跌停，导致策略无法止损，后期无法交易的错误”。案例用的茅台，结果只能说一般，不如持有，但对于周期性行业，效果要好些，大家可以测试。 天然的海龟是一个比较成熟而完整的交易系统。构建交易系统的目的就是避免交易员自己做出主观的决策。这样才能真正的让概率发挥作用。海龟的主要捕捉的是趋势。其采用突破法来确定趋势，当价格突破时认为有买入的信号，而随着价格离当初突破的价格越来越远，我们认为趋势成立的概率就越来越高，加仓！那么，这个突破怎么确定呢？我们需要用到唐奇安通道的方法进行处理。 唐奇安通道 在海龟的系统的止盈止损中，实际上就是借助了唐奇安通道。那么，这唐奇安通道究竟是个什么东西呢？ 首先引入上线中线下线的概念。上线=Max（前N个交易日的最高价），下线=Min（前N个交易日的最低价），中线=（上线+下线）/2，每个交易日结束之后更新当天的数据。这里N一般默认取20。那么唐奇安通道就是这个上线和下线所形成的走势区间。所谓的突破，也就是指今日盘中股价高过了上线。参见下图： 这里有个小插曲，为什么默认的N是20呢？这有个典故——神奇数字。Donchian在开发唐奇安通道的期间，碰巧阅读到整形外科医生Maxwel Maltz博士在1960年所作的“心理控制论”（这本书在1989年被重新发现）。Maltz博士称在整形外科手术过程中，患者最少需要21日来看到自己的新的容颜。这一事实震惊了Donchian，所以他也采用了这个说法。（小编也听说过，养成一个新的习惯需要21天嘛） 在聚宽平台实现这个策略，最好采用按分钟回测，这样可以准确的捕捉日内的买卖点，否则等日线的收盘价出来，说不定已经离突破很远了。同时请注意，在以往国外的实战当中，主要是在纽约和芝加哥的场内期货交易的，期货可以做多也可以做空，但是国内的股票只能买入和卖出，因此我们只能做向上突破。 止损 有了唐奇安通道，我们有了买入和卖出的依据了， 那么止损是干什么的呢？其实止损提出的初衷是，如果某笔交易是亏损的交易，造成的损失不要超过总仓位的k%。在完整的海龟系统里面，海龟用了一系列的公式进行仓位比例的计算，具体的内容可以参考下一节。 完整的海龟交易系统 完整的海龟交易系统包含以下内容： 1、市场：原版海龟选择交易纽约和芝加哥的场内期货。筛选标准则是高流动性，我大A股市场当然也符合这个标准啦。 2、仓位：这可以说是海龟交易系统最核心的部分。Richard Dennis期望通过市场的波动性水平来管理仓位。其构建了指数N来衡量波动性水平。指数的构建为以下四步 （注：如果暂时不能理解下面的公式，完全不用担心，这些都在代码中体现出来，大家可以在代码的实际使用中搞明白这些麻烦的公式）。 （1）True Range TrueRange=Maximum(H−L,H−PDC,PDC−L) TrueRange=Maximum(H−L,H−PDC,PDC−L)TrueRange=Maximum(H−L,H−PDC,PDC−L) 公式中，True Range表示一天内的波动量，H为当日日内最高价，L为当日日内最低价，PDC为前一日收盘价。 （2）N N=19∗PDN+TR20 N=19∗PDN+TR20N=19∗PDN+TR20 公式中，TR为True Range，即一天内波动量，PDN为前一日的N值。此公式的真是含义为计算之前20天（包括今天在内）的N的平均值 （3）Dollar Volatility DollarVolatility=N∗DollarsPerPoint DollarVolatility=N∗DollarsPerPointDollarVolatility=N∗DollarsPerPoint 公式中，Dollar Volatility指的是波动的价格，Dollars per Point指的是标的股票每波动一个最小单位，1手股票的总价格变化量。在国内最小变化量是0.01元，1手是100股。所以Dollars per Point就是0.01×100=1 （4）Unit Unit=1%ofAccountMarketDollarVolatility Unit=1%ofAccountMarketDollarVolatilityUnit=1%ofAccountMarketDollarVolatility 公式中，Unit即为我们买卖的单位，1% of Account是总资产的1%，Market Dollar Volatility就是我们之前算出的Dollar Volatility，通过此公式计算出的Unit就是我们要买入的单位数量。此公式的意义是在一般情况下（市场波动率不大的时候），如果买入1Unit单位的资产，当天震幅使得总资产的变化不超过1% 3、入市： （1）若当前价格高于过去20日的最高价，则买入一个Unit（注意是分钟回测） （2）加仓：若股价在上一次买入（或加仓）的基础上上涨了0.5N，则加仓一个Unit Example：若某只股票A的N为2，20日最高价为100 则当股价突破100时买入一个Unit，当股价突破100+0.5×2=101时加仓一个Unit，当股价突破101+0.5×2=102时加仓一个Unit。 4、止损：即损失达到多少时就一定要卖出现有仓位。海龟交易系统规定，当价格比最后一次买入价格下跌2N时，则卖出全部头寸止损（也就是，在一般情况下，损失不会超过2%）。 5、止盈： 系统一 当股价跌破10日内最低价时（10日唐奇安通道下沿），清空头寸结束本次交易