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利用线性回归计算结果选股
凌空跃起
发布于2019-11-02
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雪球
第一次在聚宽写策略 代码有点不太工整 不知道有没有未来函数，望各宽友指点 进来宽友帮忙克隆一下代码和点一个收藏，本人缺积分用谢谢
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雪球
评论
富华
值得学习。。。。。。。。。。。。值得学习。。。。。。。。。。。。
2019-11-02
富华
值得研究学习。。。。。值得研究学习。。。。。值得研究学习。。。。。
2019-11-03
billzxz
兄啊，请教一下行业选取（三个申万一级行业）是什么原理？
2019-11-03
凌空跃起
@billzxz 从因分析结果看，选股用的因子在这三个行业有稳定的IC值，，也就是有alpha
2019-11-03
哈哈捏
值得学习。。。。。。。。。。。。值得学习。。。。。。。。。。。。
2019-11-11
Legends
支持1下看上去挺好
2019-11-11
Legends
oh 不，18年还是回撤太大了。。
2019-11-11
凌空跃起
@Legends 可以帮我修改一下，怎么防回测过大，控制风险
2019-11-11
凌空跃起
@Legends 谢谢支持
2019-11-11
jesselee
@凌空跃起 行业选取的结果是在回测中看到的呢 ，还是在研究中看到的呢？
2019-11-11
jqz1226 ZUEL
还没有仔细观察。但可以看到，没有择时，从2015年6月1日开始回测，比较难看。
2019-11-11
凌空跃起
@jqz1226 每月底调仓一次
2019-11-11
太郎爱吃瓜
用训练样本周期数据做回测，这个没意义啊，要看样本外推的效果
2019-11-11
凌空跃起
@太郎爱吃瓜 训练集是19年的数据,19年前的回测都是有效的,19年又训练又测试回测没有太大的意义
2019-11-11
jqz1226 ZUEL
[“利用线性回归计算结果选股”的学习与思考](https://www.joinquant.com/view/community/detail/df56ba64d8655eddf011e4da6da410e6?type=1), 在这个帖子里，剖析了本策略的思路，分析了其python语言上存在的不足，最后拿出来改进之后的策略。速度快了，收益高了，回测小了。 但这些仍然难改我对这个策略g.weight的来源中含有未来的怀疑。
2019-11-12
jqz1226 ZUEL
@凌空跃起 ，欢迎前来讨论：[“利用线性回归计算结果选股”的学习与思考](https://www.joinquant.com/view/community/detail/df56ba64d8655eddf011e4da6da410e6?type=1)
2019-11-12
凌空跃起
@jqz1226 改好的能发我一个吗，我也想进步
2019-11-12
凌空跃起
@jqz1226 19年是训练集，19年的回测没有太大意义
2019-11-12
jqz1226 ZUEL
@凌空跃起 给你的那个链接里面有啊。“利用线性回归计算结果选股”的学习与思考
2019-11-12
我想起高兴的事情
请问大佬，这个策略如果要进行有效性分析，应该从哪些方面入手？
2019-11-20
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