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期货研究：遗传算法之技术因子组合
云帆
发布于2020-04-30
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浏览 3409
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雪球
期货策略相较于股票策略而言，最大的优势是可以做空，劣势是易得数据量较少。股票有公开的财报数据，而期货的基本面数据获取难度较大。期货可以使用频率最高的数据是价格和成交量等，基于此类数据研究最多的策略便是技术分析。 本文编写了常用的十几个技术因子，通过回测发现大部分技术因子都已经失效。单个技术因子的效果不佳，那么，多个技术因子的组合能否取得好的效果。本文在此基础上对技术因子进行组合，筛选因子的方法使用遗传算法。 通过遗传算法选择技术因子的组合收益曲线比单个因子有所改善，证明该方法的有效性。 遗传算法在量化的多种场合都可以使用，例如参数确定、特征选择等。 不愿码子，直接分享代码。代码中有很多关于技术因子调参的可以直接跳过，不然运行非常耗费时间。 有兴趣的小伙伴可以在此基础上改进技术因子，也可以增加新的因子参与到遗传算法中。
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评论
lyf4040
膜拜大神
2020-04-30
nbnc003
貌似大家熟知的技术指标都是失效的
2020-04-30
uyscuti
学习了，
2020-05-01
uyscuti
遗传算法？
2020-05-01
uyscuti
逻辑呢？
2020-05-01
elizabeth2020
@ShieldUY suanfameiyouluoji
2020-05-01
elizabeth2020
@ShieldUY GA
2020-05-01
elizabeth2020
@ShieldUY niubi
2020-05-01
云帆
@ShieldUY 遗传算法的介绍网上有很多的，基于达尔文遗传理论，非数学推导，实践中效果很好，应用面很广。
2020-05-01
云帆
@nbnc003 是滴，单一指标预测很难取得好的效果，要么寻找出牛逼的新因子，要么就要靠组合了。
2020-05-01
乌合投基
赞！谢谢分享！
2020-05-01
猫哥呐
大神方便留下微信吗，方便探讨
2020-05-05
猫哥呐
 大神这种通道怎么实现，能教下我吗
2020-05-05
冰_柠檬
好 学习了
2020-05-07
zhourenjun
感谢大佬的分享！
2020-05-09
云帆
@猫哥呐 从图形上看，我猜测应该是对某因子进行了分组，分了五组。
2020-05-11
xjn
333Q
2020-05-16
猫哥呐
@云帆 求大神研究一下
2020-05-16
秋红叶
@猫哥呐 这不就是薛斯通道
2021-01-08
特拉法尔加
感谢大神分享。另外有个问题，caculate_indicator()这个函数里有个变量引用问题  。sell_price_short是否应该跟buy_price = close[0] 类似的在for循环前初始化
2021-09-30
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