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6年14倍的etf分级基金的轮动策略
大吃一鲸
发布于2020-05-11
回复 51
浏览 4577
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雪球
主要只是在智习、jqz1226、热爱大自然这三位大佬合力修改出来的etf轮动策略上加入了近年来热门的生物医药etf、新能车etf基金，使得最近的轮动收益有了明显增加，其实还想加入半导体、5g的etf基金，但是聚宽数据库里没有这两个对应的指数，而这段代码里有剔除没有上市的指数代码，作为小白暂时真不知道怎么改才能把etf直接也能当成指数来进行判定。 不过这三位大佬的etf策略确实很厉害，收益率6年14倍，最大回撤仅20%。 对于这个策略在交易时间上确实好像有过度优化的可能，如果全部换成早盘判定早盘交易，收益会下降很多。不过我自己本人平时交易时就很喜欢14:40-15:00尾盘买入或卖出，因为朴素的经验让我知道这个时候买卖etf比较容易跟随趋势。所以这个时间的调教我还是比较认可的。 ps：再附上一个改过的可以判断指数开始至今的指数估值的研究，只需要自己改里面需要研究是指数代码即可。我已经将常用指数的代码放在研究里了，自行复制填入即可查看近十余年的估值百分位水平，因为之前这个研究的百分位只是近5年的，我改了一下估值计算起始的时间，可以看到更长时间维度指数估值的水平。
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评论
chanche
支持原创。 太棒了
2020-05-12
挖宝啦
加了两只ETF 这算提前预知了
2020-05-12
freemars
一直想能不能把两个合成为一个?在估值低位买入分级基金，在高位选择无分级的轮动，不知道是否可以？
2020-05-12
EricJia
跟我想的一样, 我也是想加入行业ETF, 比如今后两年可以预期 表现不错的ETF, 科技5G之类的
2020-05-12
大吃一鲸
是的，我发现我最后选出来模拟盘运行的四个策略和你的降龙十八掌完美重合。。。还真是干货只有这几个么~~我已经实盘跟踪了两个策略了，大神你如果后面改好了这个etf策略加入了半导体、5g，请分享一下哈。不过我加了新能车和生物etf后出了bug，5.08和11日错误的出现了大盘量低于均线空仓的信号，我后面重新克隆了蒋老师的策略只加入两个etf标的，还是出现了这个bug，不知道是因为什么原因，奇怪，去掉这两个etf标的又恢复正常。。。你可以看一看，我是跟随模拟盘时发现的问题
2020-05-12
大吃一鲸
@挖宝啦 影响其实不大的，也就今年增加了一点点收益，主要收益还是靠之前的，这个收益高主要是加入了分级b银华锐进，新能车和生物医药最近几年都可以预见是热门板块，加入很有必要而且这两个板块的行情不是像证券这种脉冲行情明显的，容易追高导致回撤的。
2020-05-12
大吃一鲸
@挖宝啦 影响其实不大的，也就今年增加了一点点收益，主要收益还是靠之前的，这个收益高主要是加入了分级b银华锐进，新能车和生物医药最近几年都可以预见是热门板块，加入很有必要而且这两个板块的行情不是像证券这种脉冲行情明显的，容易追高导致回撤的。
2020-05-12
大吃一鲸
@chanche 我不是原创，只是克隆了很多论坛大佬的策略，现在实盘跟随的只有这一个，比较适合韭菜跟踪操作就分享一下，骗点分~~
2020-05-12
大吃一鲸
本帖自己通过改进etf标的池进行了一些回测，改良了策略的收益率，原始的策略制定请看智习大大他们的原贴如下： https://www.joinquant.com/view/community/detail/9fd614ef06ab3769fa783c221af2e509?page=1#93902 https://www.joinquant.com/view/community/detail/177edab03367da01e96210469dd5290d?type=1
2020-05-12
大吃一鲸
@freemars 理论上当然可以的，加入一个估值水平的判定就可以了，但是我也是小白，不会改，看到了那个有名的rsi衍生etf策略里就有个大盘行情好时加入分级b的代码。
2020-05-12
freemars
@大吃一鲸 基金池是多次回测后选出来最好的。问题在于怎样知道以后也有这么好？开始设定基金池有未来函数的嫌疑，未来到底是哪个基金加入更好？为什么不加入医药ETF和科技ETF？这个在实盘的时候是没办法知道的。日期参数、买卖时间的确定有过拟合的可能。 按这个做实盘，有回测这么高的收益是很难的。当然，赚钱还是一定的。
2020-05-13
乌合投基
点赞！谢谢分享。策略设置滑点和手续费了吗？
2020-05-13
大吃一鲸
@freemars 确实肯定有过拟合，医药etf我也是加入过的，只是医药etf指数本身所对应的企业更偏向医药商业方面的成熟企业，未来前景并不看好，而且与生物医药有一定重合，相对来说说生物医药更具有成长性，所以选择了这个，科技etf我也想加入啊，可惜没有对应指数啊。
2020-05-13
大吃一鲸
@EricJia 那个原来不是bug，我没看懂原来用来判断市场热度的不是固定指数是选择排位里涨幅最小的指数来进行成交量的判断，所以标的池变化了，大盘信号也跟随变化了、
2020-05-13
EricJia
@大吃一鲸 这是我clone 上百个策略, 回测将近1000次得出来的结果: 很遗憾, joinquant公开的策略干货就这么多.. 也就是降龙十八掌里面的四个策略有价值(2019年跑赢大盘)
2020-05-13
EricJia
@大吃一鲸 对的, 是动态更改标的 的
2020-05-13
大吃一鲸
@EricJia 确实，我没你那么多，克隆了可能只有一百多次吧，确实能至今没失效的也就这几个策略了。已经很难得有大佬愿意分享这些策略了，我以前自己也是做etf和分级为主的，单纯的均线加成交量判定我做成策略后跟实盘也差不多，但比起智习这个轮动年化差了太多了，用这个策略作为参考辅助实盘收益应该会大有帮助。
2020-05-13
大吃一鲸
@小楼888 手续费有的，滑点是0
2020-05-13
乌合投基
@大吃一鲸 滑点对策略效果影响大吗？
2020-05-14
coldzera1
'399610.XSHE':'515000.XSHG',#科技ETF 我自己用这个凑合用
2020-05-14
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