第一次发文评论一个策略，首先没有任何DISS的想法，只对策略不对人。平时我也克隆过很多策略，有挺多抄袭别人改个时间段当自己的，也有发一个回测特定时间收益很高，但一换成其他时间就惨不忍睹的。说说这个策略，首先回撤和收益曲线很好看，第二绝对没有未来函数，这不就是宽友们心目中最完美策略该有的样子吗？这样就结束了？不，查看里面的逻辑，发现这个策略很玄学。怎么玄学呢？那大家看下我大致分解过程。 原文：[两个if就完成指数择时胜率100%的策略，大道至简](https://www.joinquant.com/view/community/detail/15b24de3fd867e333950b6006535a9c6?type=1) 克隆下来看了一下代码。他的标题是两个IF择时胜率100%，触景生情，我也有两处疑问，第一处，里面有一段if判断语句： if context.current_dt.month==12 and context.current_dt.day==31:翻译过来是年底清仓，但又是选择性年底清仓（当年12月31号是交易日就清仓，如果不是交易日就不清仓）。这是什么梗，就这么随性吗？ 第二处是：elif c.values.argmax()>24 and c.values.argmin()==0，翻译过来32个交易日收盘价中，第一个交易日是最底点，最高点在最后7个收盘价之中，这个的逻辑又是什么。难道也是和年底选择性清仓一样这么任性吗？ 我实在难以看懂，但这不怪人家，谁让咱编程只有幼儿园水准呢。**那就测试吧，管他什么猫，能抓老鼠就是好猫咪。** **首先原版测试**，拉大周期，把07年那个牛市周期也加入，000300指数作为买卖标的，不买时就空仓代替：  2008年没有躲过大跌，回撤居然达到76%！他喵的，心里哇凉了一半了。淡定淡定，肯定是我错了。我再修改 **修改代码把年底清仓这块逻辑坐实**，每年年底清仓而不是选择性清仓。2008年躲过了大涨，却没躲过大跌 肯定也不对，这不是策略主想表达的 **那干脆把年底清仓去掉**  估计这应该是最符合策略主的思路的，但2008那段还是惨不忍睹。 那看看日志吧，上面显示的清仓时间点。 除了06年，2010年以后总共就3个清仓点，全部是周期最高点附近，这个未免有点厉害了。 那继续研究，把判断指数从上证指数修改一下，分别改成沪深300和深成指看一下效果。  彻底失效了，从女神论为大众。最后我在原作者评论里看到：k线特征规律提取。这话我理解过来就是拟合的意思，根据现有K线分析他的特点，就好比你自己未来什么样子你是不知道的，但过去的经历你肯定知道，然后让你写自己的回忆录。 最后放一个修改版，大家可以研究一下