聚宽没法实现一突破就开仓吗？

期货中常用突破开仓，例如突破昨天最高价开仓做多，每分钟一循环只是隔一分钟看一看有没有突破，突破了再开仓。而实际需要的突破的瞬间开仓，聚宽能实现这类策略吗？社区里的海龟策略只能说是接近海龟的意思，但没有反应海龟的原意。海龟使用的是Buy stop 或 sell stop指令，聚宽实现不了吗？

@Gyro tick回测需要另外的费用，tick回测效率太低，像海龟这样的日线策略，用tick回测实在不是一个好的办法

@股玄之又玄期货大佬还差那点费用？tick回测确实效率太低，MT4应该使用了其他办法。实盘就是那样，每笔交易都要触发，做一个简单的价格判断，不合条件立即退出，合乎条件再做一个判断。差异只在于这些判断在哪儿执行，如果在券商的主机上，而主机又在交易所的隔壁，你还是要缴费。

看来这是聚宽的短板，在TB里回测海龟策略，10年数据也就是一两秒种的事

@股玄之又玄前些时间有个家伙写了海龟法则，运行效率比海龟还慢，他又舍不得把代码发出来让大家看看。我不做期货，但是，海龟法则还是知道的。社区上有那么多版本，难道没有一个看得上的？

@Gyro 对海龟策略很熟悉，其变种早就在TB上实盘了。我只是好奇看看聚宽上实现的海龟策略摸样，聚宽上实现的实在是与海龟的原意有差别。我也想把一些策略用聚宽重新实现一下，可是遇到突破开平仓，就不好办了。定时开平仓的没有问题。

海龟策略是20天和55天，我记得。我感觉你想写的是炒单策略，1分钟突破开仓这种，有赚就飘单，亏损就小止损。这种交易很多要去交易所租服务器才能达到你想要的速度，一分钟就可以交易很多笔，是期货公司里面很受欢迎的策略，收益特别稳定。

停止单可以实现的。对下单函数的参数style进行设置即可。

有时间我做一个分钟级的海龟突破策略。JQ的策略虽多，确实不够严肃，山寨循环，为了优化而优化，面目全非。等到市场一变，都化为虚无。投资策略应该回归古典，严格遵循原作，收益低一点，速度慢一点都没有关系，如果跨越了漫长的时空之后，依然有效，则找到了珍宝。

@quant.show 期待看到这样的实例

@Gyro TB里海龟是日线级别运行的，如果聚宽可以实现日线回测，停止单发单，这样既解决了回测速度，也解决了精确发单问题，善莫大焉

如果对频率要求比较高的话，可以使用tick数据；可以发悬赏贴，详细描述需求，感兴趣的小伙伴会帮您实现的

@股玄之又玄不用管TB了，日线级别的海龟法则是垃圾。最起码要做到分钟级，如果效果可以，你自己想办法升级到tick级，实盘还要租服务器，事情一大堆。有条件提供服务器的期货商应该能提供海龟法则作为教学案例，你可以直接跟他们联系。

@JoinQuant-Supercritical 误解了，这是频率很低策略，日线级别。例如突破20天最高价进场，跌破10天最低价出场。但必须突破的价位触发，能快速回测，不需要tick级回测

@股玄之又玄你说的这个办法仅仅对于回测有效，节省CPU有效，毫无意义。实盘交易就是每笔成交都要作出反应，盘口变了也要反应，一天下来一个期货品种，几万几十万次触发很正常，你自己算算多品种十年回测触发有多少次，应该几百亿次，本就是天文数量的级别。

@Gyro 海龟不是垃圾，参数变变可以变成宝，看怎么用了。实盘很容易实现，没那么费事，文华条件单也可以完美实现。

@股玄之又玄文华能实现，文华则能回测。我做这个事情没问题，我也用过TB。我要搞清楚你是什么情况，要防止花时间在满足无所谓的好奇心。

@Gyro 我目前在使用TB做实盘交易，积累了不少策略，基本都是低频策略，我试图移植到聚宽上看看效果或者分享一下。但发现一些简单的策略，怎么在聚宽这里成了问题，好奇地问问大家是怎么解决的

@股玄之又玄明白了，你要的只是回测，你找其他朋友吧。关于JQ的环境，可以做高频回测，很牛，非常厉害，不要误会，TB跟它相比不值一提。但是，它没有打通最后一米，它的券商支持很垃圾，高频策略做了只是一个结果，实盘还要迁移。目前，我主要用来做研究，做低频策略，手工跟单。

@Gyro 谢谢！看来如果要实现一突破就开仓，就必须要高频回测，即使是一个月才交易一两次的策略，有点悲催