**之前发过一个用matlab图片：**https://www.joinquant.com/view/community/detail/1bf61892e8269310bdeacc16682c1bb4 感谢各位评论的朋友，折腾了几天，终于学会用聚宽完成回测，现在分享相关思路，与大家共同学习交流。 **主要思路：** 假设股票的形态特性、交易规律符合正态分布、超几何分布、泊松分布、二项分布等统计分布定律，据此研究相关分布的特性和规律，寻找合适模型并作优化、调参。 **本策略思路：** 假定股票日内走势、K线形态满足正太分布、二项分布，大盘走势满足泊松分布，计算相似系数和建仓系数，通过调参计算出建仓、清仓阈值，建仓、清仓函数源代码有呈现。 **本策略回测：** 经过回测及多次调参，在只考虑股票K线分布、价量数据等纯技术因素的基础上，实现最高同时持仓市场90%以上股票、年交易3万多次、年化25%收益。 **回测说明：** 1、可能用到未来函数。回测时已通过计算10年至今的买卖数量分布，能做到每股购买初始权重最优化。 2、因平台“进程内存”限制，同时跑完全部买卖数据后无法保存回测结果，故本回测按照步长为10间隔遍历全部股票进行回测，全部股票近3年回测情况可参考下方截图。 **近3年持仓数量分布图：**  **结语：** 不论何种思路、因子、数据，从“大数”角度出发，满足统计学相关理论及统计规律有较大可能性，并且基于此所做研究有较强的科学逻辑支撑，深入发掘或有益处。 **10.4补充附件。**