策略思路来自萌新王富贵和莫急莫急两位大神，改动比较大的是择时方面，引入钝化概念，且以选出的宽基ETF作为计算依据，除此之外增加止损和买入511880功能。改动后的收益不如两个大神的收益（9年8.6倍），但是还有两点值得肯定的：1. 回撤小，只有14%+，拿得住；2. 看得懂，尤其是择时部分，由于我水平有限两位大神的择时有点看不懂，改成了我自己看得懂的，进行实盘时心里也比较有底气。具体优化部分如下： 一、选股 最后只留了沪深300ETF(510300)，中证500ETF(510500)和创业板EFT(159915)，本来想加入上证50的，但是发现通过云飞量化小工具计算上证50和沪深300的相关性非常高，就去掉了上证50。另外没加行业ETF是为了避免未来，以后有时间可以专门针对行业轮动做一个策略。 二、择时 这里是改动最大的，主要有以下三点吧： （1）RSRS择时引入钝化，根据光大19年针对RSRS择时的研报以及Hugo2046大神的研究复现，加入钝化概念，可以改善震荡期间反复买卖的情况。 （2）以动量选出的宽基指数计算择时信号，光大研报中对这三个宽基指数的指标也都直接给出了。另外，由于轮动就是为了差异，个人感觉比通过沪深300计算择时信号要精确些。 （3）择时操作按照计算出来的信号来，只有大于阈值时买入，小于阈值卖出，其他保持。由于每个宽基的参数和阈值不同，如果持仓时，第二天给出卖出信号的是其他宽基计算的，判断下持仓的信号是否达到卖出条件，再进行卖出。 三、止损 加入动态止损模块，两个条件，峰值回撤10%，或者半天跌2%即清仓，时间选在了上下午盘收盘前十分钟。 四、空仓买货币基金 因为买入条件原因，空仓时间不少，所以考虑闲置资金问题。貌似聚宽还不支持买逆回购，所以空仓即买入511880，苍蝇肉也是肉。 最后，代码写的很糙，基本是一边学python，一边百度着写的，请见谅哈。另外，回测9年是因为511880是那时间左右上市的。代码中直接把ETF改成了指数的原因是，用ETF进行超过五年的回测即报错，报的错误是在计算RSRS时“ValueError: On entry to DLASCL parameter number 4 had an illegal value”，直接改成指数就能进行顺利回测，各位大神如果知道原因也给小弟指点迷津哈。 参考的各位大神的链接： 1. 萌新王富贵：https://www.joinquant.com/view/community/detail/34314 去年精选文章第5篇； 2. 莫急莫急：https://www.joinquant.com/view/community/detail/35279 年年精选文章第8篇； 3. Hugo2046: https://www.joinquant.com/view/community/detail/32b60d05f16c7d719d7fb836687504d6 钝化RSRS。