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随机森林选股的小市值策略
aqa
发布于2023-03-20
回复 114
浏览 4505
63
listen
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雪球
最近在跟着@penghao兄弟一起学习《深入浅出Python量化交易实战》时深受启发，于是基于wywy1995大佬的框架简单改了一个小市值策略，年化51.79%，近一年表现意外的不错，可以提升的地方很多，发出来给大家参考顺便赚点积分^^。
63
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雪球
评论
你要往好处想
哪里都会有我 感谢 好人一生平安
2023-03-20
aqa
@你要往好处想 +1
2023-03-20
你要往好处想
@aqa 加分！
2023-03-20
aqa
@yun~~ +1
2023-03-21
aqa
@凶恶的老王 +1
2023-03-21
lxu
点赞
2023-03-21
猫哥的杂货铺
@aqa 回复+1
2023-03-21
猫哥的杂货铺
@aqa 回复+1
2023-03-21
原谅你
牛！
2023-03-21
倚A听风雨
回复转积分
2023-03-21
aqa
@倚楼听风雨 1
2023-03-21
aqa
@fkax 1
2023-03-21
aqa
@lxu 1
2023-03-21
Jangal
没有未来函数？看起来很NB的样子
2023-03-21
lxu
@aqa 谢谢
2023-03-21
kicke986
想咨询下为什么从15年回测到16年12月份，后面再继续回撤就显示回测失败呢？
2023-03-21
kicke986
@kicke986 17-19年回测是失败的
2023-03-21
南澳
请教一下 我看选股主要选择了实际市值比预测市值低得多的股票，这背后的选股逻辑是什么？低得多是说明股票的市值大概率会上涨，所以买入的意思吗
2023-03-22
南澳
为什么选择随机森林来进行选股？有没有比较过svm、岭回归、KNN、RLS等其他方法，记得有篇研究说svm的预测效果比随机森林要好
2023-03-22
aqa
@南澳 我是按照《深入浅出》的学习顺序来做的策略，现在svm的策略已经做好了，回测下来的年化收益比随机森林要高5个点左右。但是碰到了几个问题，我后来把因子数增加到了200个，但svm选出重要性靠前的因子还是原先的那几个。
2023-03-22
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