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【复现】筹码分布因子
Hugo2046
发布于2023-04-12
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雪球
参考: > 《广发证券_多因子Alpha系列报告之（二十七）——基于筹码分布的选股策略》 这篇并没太多创新,主要是汇总了关于筹码因子计算的相关算法,本文依赖qlib框架,相关算子在scr/cyq_ops.py和turnover_coefficient_ops.py中 1. 使用前景理论的换手率半衰期加权的筹码构建,这种方式是构建处置效应因子(CGO)的底层算法 2. 国内看盘软件上显示的筹码分布算法（源于陈浩-筹码分布,国外称之为CYQ）此算法又有两种类型 1. 三角分布 2. 平均分布 以上相关代码在scr/distribution_of_chips.py中。 *考虑到效率问题,并未使用scipy.stats.triang和uniform而是使用numba对其进行了重构。* 因子复合使用了Qlib的TCN和GBDT模型
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雪球
评论
kautz
有幸做最前排！极力点赞！
2023-04-12
左一
用心了！极力点赞！
2023-04-12
快乐一生
好研究，认真学习学习
2023-04-12
琼楼
牛逼的没边了
2023-04-12
answerrr
赞，学习一下！请教：研究环境没有qlib包，是怎么导入的？
2023-04-12
vensentzhou
用心了！极力点赞！
2023-04-12
Pengpengpeng
大佬出品必精品
2023-04-12
天算
请问研究环境没有qlib包，是怎么导入的？
2023-04-12
duckruck
看结果，似乎现在已经不能简单用这个指标了，是因为炒股软件普及了这个指标吗？
2023-04-12
Hugo2046
@jo2 本地跑没在平台上....
2023-04-12
Hugo2046
@天算 本地跑，没在平台上
2023-04-12
0x2638
厉害，点赞！
2023-04-13
每天拿三分
给牛点赞
2023-04-13
龟兔赛跑
其实一直很好奇 这个scr是什么的缩写：）一般不都是src吗
2023-04-13
Hugo2046
@龟兔赛跑 我拼错了 我一直把src 理解成了是script的缩写???
2023-04-13
天算
@Hugo2046 如果要在平台上用，应该怎么样
2023-04-14
天算
@Hugo2046 如果要在平台上用，应该怎么样
2023-04-14
TAOXUDONG
上鑫金融交易中心诚邀您量化交易的广泛合作。微信：19821028277
2023-04-15
Huch1an
@Hugo2046 source
2023-04-22
龟兔赛跑
请教Hugo2046 大神 一下 这里的数据 使用的是后复权吗 我看到cn_data文件夹中的 close 数据都比较大 使用后复权的好处是什么呢 另外 有 csv提取的脚本吗 这个数据的源头是 聚宽的吗？感觉我使用前复权生成的数据 转入qlib中后 回测结果差的比较多
2023-04-27
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