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红利指数
开心果
发布于2023-06-10
回复 41
浏览 2241
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雪球
红利etf 510880.XSHG跟踪的上证红利指数,试试上证红利指数在马科维茨配仓下效果怎样,结果还行,比红利etf 稍好些,波动也低些。 做了些替换 1股票池替换为国政红利 399321.XSHE 2使用下行方差 3按行业分类 效果如下  国政红利加上etf效果如下  和红利低波的比较,红利低波这几年挺猛。 
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雪球
评论
zhanshen5bubai
跟踪红利低波指数怎么样
2023-06-10
开心果
@zhanshen5bubai 红利低波指数是啥?我试试看。
2023-06-10
nkay
感谢大佬分享
2023-06-10
0x2638
感谢分享
2023-06-12
chris133
好东西,谢谢了
2023-06-12
黑喂狗
积分积分
2023-06-14
蛋挞皮
积分积分
2023-06-14
二师兄三十六变
看了下策略,似乎优化的约束条件是投资回报大于0时找出方差最小的组合,这个和马科维茨的最优配置还是有些区别吧(回报相同时候找出方差最小的组合)。另外Weights 相加等于1的条件是否会导致负数的出现(对应卖空的仓位),这个在A股市场可能也比较难实现。总体上看用最小化函数来优化组合还是有启发意义。
2023-06-17
开心果
@二师兄三十六变 单个Weights 约束在0-1之间,不可能出现负数
2023-06-17
昔时人 ༽
克隆了,测试结果貌似与大神的不一样啊。应该是克隆的代码里没有行业分类那段。 感谢分享,楼主厉害。
2023-12-14
买个正着
赞,回复求积分谢谢
2023-12-14
开心果
@昔时人 ༽ 能克隆的是基础版,其他可以自己发挥的
2023-12-15
宝事可乐1
@开心果 501029红利LOF怎么样?您看看
2023-12-15
_天青色等烟雨
克隆了,研究一下
2023-12-31
一口大水缸
赞
2023-12-31
小家伙2
@一口大水缸 互赞
2023-12-31
一口大水缸
@小家伙2 赞
2024-01-01
一口大水缸
@小家伙2 学习
2024-01-02
小散1024
我想去掉同行业的重复项可能会提高收益,用了几种方法来改善: 1、同行业,选股息最高两支参与,然后再用马科维茨调整权重。 2、同行业,根据动量(拟合斜率*R2)选最高两支参与,然后再用马科维茨调整权重。 效果都不理想。 老师指点一下优化方向吧
2024-04-09
eeeeevvu
@小散111111111111 你要优化啥?
2024-04-09
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