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反常识!垃圾股策略长期跑,10年翻百倍、近2年6倍
三亿之路张
发布于2023-10-29
回复 25
浏览 742
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雪球
被称为全球投资之父的邓普顿, 在美股用低价股策略大杀四方, 我把这种垃圾股策略移植A股, 竟然10年100倍,吊打茅指数? ** **18-22年年化70+%,最大回撤20%**** 1、退市股:选股时我们会剔除当时已退市、及退市整理期的股票。而不是删除历史上所有退市股票。 2、其他市场:低价股效应在美股、A股长期有效,在某马赛克市场也有效。 3、手续费:我们回测计算的手续费按照万1.2免5计算。并且月频换仓,对手续费不敏感。 具体策略: 1.取不复权价格最小的10%。 2.取eps>0的股票 3.取流通市值最小的5-10只 4.按周换仓或者持股5日调仓 5.中证1000或国证2000指数作为择时指标。
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雪球
评论
chapter one
学写了
2023-10-29
连天飞雪
和其他小市值策略有何不同
2023-10-29
0x2638
谢谢分享
2023-10-30
南澳
主要是小市值在起作用估计
2023-10-30
ch1hw00
低价股有一定的效应其实就是小市值因子,但根本不可能有你说的这么夸张,实盘试试就知道问题出在哪里了
2023-10-31
仓建右三
没有回测收益图?
2023-10-31
狐雪
学习一下
2023-10-31
Blue very cool
相当于小市值策略咯
2023-10-31
涨不停8888
要发代码
2023-10-31
牛牛1739
代码呢
2023-10-31
牛牛6107
谢分享盼回复
2023-10-31
牛牛9591
谢谢回复一下
2023-10-31
三亿之路张
@xiaoxiao168168
2023-10-31
三亿之路张
@牛牛6107
2023-10-31
三亿之路张
@xiaoxiao168168
2023-10-31
三亿之路张
@xiaoxiao168168
2023-10-31
三亿之路张
@牛牛6107
2023-10-31
三亿之路张
@牛牛9591
2023-10-31
三亿之路张
@xiaoxiao168168
2023-10-31
花城剑心
这不就是论坛最流行的小市值
2023-10-31
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