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量化投资学习【常见策略】6-海龟交易系统
Kris
发布于2015-10-21
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雪球
著名的商品投机家理查德.丹尼斯相信,伟大的交易员是后天培养的,他可以教会人们成为伟大的交易员。1983年,他挑选了13个人,对他们进行培训,并为他们提供真实的账户进行交易,希望证明自己的论断。他教给这13个学员一套完整的交易系统,由于学员们被称为“海龟”,后来人们就把这套系统称为海龟交易系统。下面将介绍这套交易系统的具体实现。 ###1.基本原理 原版的海龟交易系统包括市场(买什么),头寸规模(买卖多少),入市(何时买入),止损(何时退出亏损的头寸),离市(何时退出赢利的头寸),策略(下限价指令还是市价指令),本策略的大框架是按照原版的海龟策略搭建的,但是在具体实现方面有些改动。 市场:本策略中为简化起见,选取了一只股票,中国平安 头寸规模:本策略中最大头寸规模限制为4unit,关于unit的计算详见后文的策略流程 入市:策略中有两个入市系统,系统一和系统二 止损:海龟策略使用以价格为基础的止损条件,当股价比买入时股价低2N时将持有的头寸清空 离市:在当前股价比day_out天以来的最低价还低时把持有的头寸清空 策略:原版海龟交易策略是执行限价指令以避免对实际市场价格造成大的波动,本策略中由于是采用以前的数据进行回测,股票价格已经给定,不存在干扰市场的问题,因此都执行的是市价指令 ###2.变量计算及操作: 由于海龟系统涉及到的变量计算和操作比较多,因此下文把各个变量的计算及一些操作 出来进行说明 1. N的计算方式:N=(19×PDN+TR)/20,其中,PDN是指前一天的N, TR(实际范围)=max(H-L,H-PDC,PDC-L) 式中: H-当日最高价 L-当日最低价 PDC-前个交易日的收盘价 在本策略中,用于迭代的第一个N是采用days天内数据可用的那些天的TR的平均值 2. Unit的计算方式:unit=帐户净值的1%/(N×每点价值量) 每点价值量 是指一手合约的价格每变动一个最小单位,整个合约变动的价格。在中国股市中,股票价格变动的最小价格一般是0.01元,一手股票是100股,因此每点价值量就是0.01*100=1。 3. 入市:价格形成突破,即当前股票价格>day_in天中股票的最高价格 对于系统一,day_in=short_in,对于系统二,day_in=long_in 对于系统一,如果上一次的突破实现了盈利,那么下一次就忽视掉系统一的突破信号 入市以后的增加单位:如果在持有头寸之后,股票价格在上次突破时的价格的基础上又上涨了0.5N,则再买入一单位股票 注:short_in是系统一入市时的参数,表示取多少天内的股票价格,例如,如果设置short_in=20,则当前股票价格>20天中股票的最高价格时算一次突破。 Long_in是系统二的入市参数,含义同short_in 4. 增加单位:当股票价格>上次突破价格+0.5N时,在原来持有的头寸的基础上继续增加一单位 5. 止损:如果股票价格相对于上次买入的价格下降了2N,则把持有的头寸清仓 6. 离市:如果股票价格小于day_out天来得最低价,则清空持有的头寸 对于系统一,day_out=short_out。对于系统二,day_out=long_out 注:short_out是系统一的离市参数,如果股票价格小于short_out天中股票的最低价,则离市,long__out同理 7. 调整资金规模:在将头寸全部清空之后,判断如果当前资金小于(1-loss)*初始资金,则将可调用的资金缩减为adjust*当前资金 注:loss,adjust是调整资金规模的参数,loss表示调整资金规模时的损失比例,即如果损失的资金占初始资金得比例达到loss时,需要调整资金规模。 Adjust表示资金规模的调整系数,即每次调整时,将可用资金缩减到adjust*当前资金 注:系统一和系统二是两个独立的系统,这两个系统的资金分配由ratio控制,系统一得到的资金占总资金的比例为ratio,系统二所占比例为1-ratio。此外,在购买股票和清空持有头寸时,两系统也是独立的,清空不是指把所有股票都清空,而是哪个系统需要清空就清空该系统内的股票。 ###3.海龟策略流程 1. 计算N,unit, 2. 判断是否调整资金规模,如果需要,则进行调整 3. 进行系统一,根据当前价格,系统一中的头寸判断应该入市,还是增加单位,还是止损,还是离市 4. 进行系统二,同样,根据当前价格,系统一中的头寸判断应该入市,还是增加单位,还是止损,还是离市 注:此文档中所指的原版海龟策略是参考的“原版海龟交易法则(最完整版)”一文,详见[原版海龟交易法则][1] [1]: http://wenku.baidu.com/link?url=bEtHDdaQfOFhugEgTxgsGexOmidKTGA3bqZsQTY6TypARlwlrXiLgGgStQsMHl5biyb3UzJYhE-f2kIl_SNvP0UH75jM_dOub6dSenBnTs3
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评论
wdctll
多谢,你是好人,收藏了
2015-10-21
北极圈
先赞后学习~
2015-10-21
Richard
我clone了之后,运行回测, 收益率是0,查看历史操作,也没有买卖,为啥?
2015-10-23
landmine
能否截个图贴到这里,或者将您的跑完的回测分享到社区,我们帮您看下? 我刚才跑了一下是没问题的~ ![QQ截图20151023192615.png][1] [1]: https://joinquant-image.b0.upaiyun.com/43f62d2da77fd39edb1fe77c3e70100c
2015-10-23
Morro
@landmine 我clone之后backtest也是零: https://www.joinquant.com/algorithm/backtest/detail?backtestId=1ec169b177119328fd66a16ed11a42ad
2015-10-24
Morro
我clone之后backtest也是零: https://www.joinquant.com/algorithm/backtest/detail?backtestId=1ec169b177119328fd66a16ed11a42ad
2015-10-24
平安
亲, 我看到你的策略是按天跑的, 这个得按分钟跑啊
2015-10-24
平安
亲, 我看到你的策略是按天跑的, 这个得按分钟跑啊
2015-10-24
平安
亲, 能够告知您的backtestid? 另外, 请按分钟跑哦, 按天跑时收益是0
2015-10-24
landmine
我们的克隆会把分钟回测带过去的 您是自己调整成按天回测了吗?
2015-10-24
Richard
为啥按天跑不行哇?谢啦
2015-10-24
landmine
这个得研读代码了,可能按天跑没办法触发某些买卖条件。
2015-10-24
Richard
谢 landmine ~~
2015-10-28
seabook
学习
2015-11-11
Raxxor
这个策略代码貌似没有处理仓位调整部分的内容
2015-12-26
和尚爱吃肉
仔仔细细的看了一遍代码,个人感觉有bug。尤其是计算N的时候,竟然写了两遍if pdn ==days-1。
2016-02-28
Kevin
2010年开始回测才有数据啊,2010年以前没有买卖
2016-03-21
天心居
大神们求助: 我运用海龟算法对1000支股票进行选股,其他操作没有什么不同;只是对每天买进的股票按收益率排序并取收益率最高的20只,然后再计算策略收益,收益大的吓人呢(13年建仓之后,到2016年3月初,收益率达到5000)! 跪求原因
2016-03-31
宏观经济占卜师
@天心居 这么猛,看看有没有未来函数。。。如果没有,嘿嘿嘿
2016-04-01
小徐不知道
@天心居 你这是要上天呀
2016-04-03
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