雪球
以下主要是Y神和GPT-o1的功劳，算是分享让AI帮忙快速解读策略并改进之思路。
原策略：https://www.joinquant.com/post/44901
提示词：请以顶级量化交易策略专家身份深入浅出解读如下交易策略，并针对运行速度较慢进行优化，保留原策略的正确性。
直接给出如下回复，第一次给的完整代码有个小bug，将bug信息与之后，就直接获得完整可执行代码，整个过程就几分钟。
对比原策略结果：回测时间减少近一半，收益差不多、最大回撤降一小点（19.9%->16.5%）
作为一名顶级量化交易策略专家，我将为您深入解读“首板低开策略”，并针对其运行速度较慢的问题进行优化，同时确保策略的正确性不受影响。
策略解读
策略概述
“首板低开策略”是一种短线交易策略，主要针对A股市场。它的核心思想是：
- 选股：在前一个交易日涨停但非连板的股票中，寻找当前价格处于最近60日相对低位（相对位置 ≤ 0.5）的股票。
- 买入条件：在开盘时，这些股票出现低开，开盘价相对于昨日收盘价下跌3%至4%（开盘价在昨日收盘价的96%至97%之间）。
- 卖出条件：
- 止盈卖出：如果在上午11:28，股票未封涨停且当前价格高于买入均价，则卖出。
- 止损卖出：如果在下午14:50，股票未封涨停，无论盈亏，都卖出。
策略细节
每日运行时间点：
- 09:30：执行买入操作。
- 11:28：执行止盈卖出操作。
- 14:50：执行止损卖出操作。
选股流程：
获取昨日涨停股票列表：
- 从全市场股票中，筛选出昨日收盘价等于涨停价的股票。
- 排除新股（上市未满250天）、ST股票、科创板和创业板股票，以及停牌股票。
排除连板股票：
- 计算这些股票在过去10个交易日中的连续涨停次数。
- 剔除连续涨停天数大于1的股票，只保留首板（昨日首次涨停）的股票。
相对位置筛选：
- 计算剩余股票在过去60个交易日中的相对位置（(收盘价 - 最低价) / (最高价 - 最低价)）。
- 只保留相对位置小于等于0.5的股票，即当前价格处于近60日低位的股票。
低开筛选：
- 在开盘后，检查这些股票的开盘涨跌幅。
- 只保留开盘价在昨日收盘价的96%至97%之间的股票，即低开3%至4%的股票。
交易逻辑：
买入：
- 如果账户中没有持仓，按照等额资金买入筛选出的股票。
卖出：
- 止盈卖出（11:28）：如果股票未涨停，且当前价格高于买入均价，全部卖出。
- 止损卖出（14:50）：如果股票未涨停，无论盈亏，全部卖出。
策略逻辑背后的原理
首板涨停的股票通常具有较强的短期资金关注度，但连板股票可能存在过热风险，且面临监管压力，因此策略选择首板而非连板股票。
相对位置低于0.5的股票，意味着这些股票的价格处于近期低位，具有一定的安全边际。
低开买入：
- 低开可能是由于市场情绪导致的短期恐慌，但对于基本面没有变化的股票，低开反而提供了更好的买入价格。
- 选择低开3%至4%的幅度，既能捕捉到价格回调的机会，又避免了过度下跌带来的风险。
及时卖出：
- 止盈卖出：在上午观察到股票未继续涨停，但已有盈利，选择落袋为安。
- 止损卖出：在收盘前卖出未涨停的股票，避免隔夜风险。
策略优化
针对原策略运行速度较慢的问题，主要优化方向如下：
减少不必要的数据获取和计算：避免重复调用数据接口，尽可能地批量获取数据。
优化数据处理方式：使用矢量化操作代替循环，提高数据处理效率。
缓存数据：对于在多个函数中重复使用的数据，进行缓存，避免重复计算。
