关闭
您正在使用的浏览器版本较低，无法支持聚宽的某些特性。
为了获得更好的体验，推荐使用：
Google Chrome
或者
Mozilla Firefox
或者
IE9以上
。
返回主题列表
价格笼子的问题
Vsty
发布于2024-12-21
回复 21
浏览 858
3
listen
分享到：
微信
微博
雪球
根据2023年2月8日出台的新股上市政策，主板出台下单2%的价格笼子限制，将于2023年2月底实施，也就是2月28日。 但是我们经常能看到，很多买单可以不受价格笼子的限制 如下图中， 002547在2023年9月15日的tick价格： 13:30分48秒的价格为5.19， 那么下一个tick的价格应该不高于5.29（5.19*1.02=5.2938）, 但是我们却能看到下一个tick的价格竟然是5.30！ 
3
listen
分享到：
微信
微博
雪球
评论
你好再见11
这会对模拟回测有影响吗？
2024-12-21
雨山西路
所以这是完全利好量化，设计这个人绝对是个天才
2024-12-21
非凝
这不是51分的单子吗
2024-12-21
Vsty
@非凝 51秒啊
2024-12-21
sakouya
有没有可能 002547 属于中小板，不在主板范围内导致的？
2024-12-22
骑虎难吓
买入申报价格：不得高于买入基准价格的102%，或者买入基准价格以上十个申报价格最小变动单位的孰高值。这意味着，如果某股票的买入基准价格是10元，那么买入申报价格最高不能超过10.2元（如果最小变动单位是0.01元），或者10元加上10个最小变动单位（如果最小变动单位不是0.01元）。 卖出申报价格：不得低于卖出基准价格的98%，或者卖出基准价格以下十个申报价格最小变动单位的孰低值。同样地，如果某股票的卖出基准价格是10元，那么卖出申报价格最低不能低于9.8元（如果最小变动单位是0.01元），或者10元减去10个最小变动单位（如果最小变动单位不是0.01元）。
2024-12-22
归零韭菜
具体我不清楚, 但是癌股返回一个 tick 3秒钟 , 我在sz连券商延迟大概4~6ms. 券商到深交所的机器延迟更低. 3秒钟够5ms一次的量化下600次单, 足够拉天地板好几回了.
2024-12-22
Vsty
@归零韭菜 就是说这个政策就是明割，散户根本没法通过计算出准确的笼子价格去抢单，除非逐笔+量化，一个是资金门槛，一个是技术门槛，上面的领导们一心要把散户赶尽杀绝啊
2024-12-23
烟雨生
你觉得买不到的话可以下市价单
2024-12-23
Vsty
@烟雨生 笼子的上限价都抢不到，市价单咋抢
2024-12-23
lxu
其他人都没回答到点上,我来回答你. 首先你的行情软件展示数据比较低频, 因为太高频你也眼花看不过来. 价格笼子的基准价是当前成交价, 这个成交价是实时变动的, 这个靠逐笔成交数据揭示, 逐笔成交和委托你的互联网的展示行情同样没有.
2024-12-23
Vsty
@lxu 你说的好像是正确的，但是但是但是， 引用官方："价格笼子的基准价是以系统揭示的价格"，"揭示"是指的tick快照吧，即使是逐笔，也是3秒揭示一次，最新价还是按照看到的快照为准啊。而且很多APP中会计算笼子辅助线，看上去并非是用逐笔，而是用四舍五入的方式计算的，所以也很可能是按照四舍五入的价格来计算笼子的！！！
2024-12-23
win233
...
2024-12-23
lxu
@Vsty 逐笔是产生就推送, 这和快照不同, 最新价就是成交价, 快照只是揭示个盘口在某个时间点的切片, 快照的last表示最新价, 2个快照的最新价可能不变,但是这个3s内的实际成交价可能经历了巨大的变化.你的那种互联网接收行情的软件根本不会给你展示逐笔行情, 流量大, 那么高频的数据没有用眼睛观察的必要
2024-12-23
N365128
四舍五入
2024-12-25
Vsty
@N365128 貌似正解
2024-12-26
六六六啊
学习
2024-12-29
Kenbank
学习
2024-12-30
烟雨生
@Vsty 兄弟，你这明显就不懂啊 你下的笼子价格的上限是你收到行情时的上限，比如交易所发出的行情是 9：40：00.000时刻的， 你收到行情时（假设你接的是快照的行情），时间是9：40：00.500，这中间就已经过去了 500毫秒了， 等到你的单子下单交易所，又可能过去了500毫秒了 况且快照行情要比逐笔行情慢 3秒左右，也就是说你拿快照行情去抢单是不太行的 只有下市价单才行，市价单是发送到交易所后，交易所按最新价格给你撮合的
2025-01-04
Vsty
@烟雨生 原来是这样，我一直以为市价单就是上一笔成交的价格，感谢大神解惑，相当专业！那我是不是可以理解为，当遇到A杀时，市价单一定是出逃的最优解呢？在不跌停和笼子限制下，市价单是否可以保证第一时间出逃呢(下一个快照时一定成交？)
2025-01-04
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
您尚未登录，请
登录
或者
注册
聚宽发表回复。
取 消
提 交
雪球
