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沪深300动态选股,2024年72%收益14.5%回撤
sswww
发布于2025-01-01
回复 24
浏览 1215
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雪球
聚宽用了很多年了，第一次发策略。AI协助写的代码。 一、买入策略： 1、从沪深300中自动选股，总体是MACD金叉策略，简洁有效。在回复进行了代码更新，未增加人工拟合的情况下更平稳。 卖出条件和仓位管理都是简单设置的，主要验证买入条件。不希望太多参数造成过拟合。 二、卖出策略： 1、如果股价跌破60日均线，则卖出。 2、如果盈利超过20%，则卖出。 三、仓位管理： 最多持有4只股票。 如可选标的多于4个，卖出盈利大于10%的，买入高出60日均线最少的标的。 四、调仓不多，条件也不复杂，主要用于观察研究，学习。 条件简单，为防止过拟合。 五、代码写的不好，回测太慢了。 我自己做了2014年到2024年的回测，但是回测中2024的结果，和只回测2024年的结果，买卖标的并不一样。不太清楚原因。好像是从指数中取票的问题。
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雪球
评论
sswww
路过的老师求个赞。欢迎优化代码。 这是更新后的模型。
2025-01-01
沙泥巴
占个沙发
2025-01-01
挖掘机炒菜
这个回撤牛逼
2025-01-01
aqa
有未来
2025-01-02
安网未来
像是ChatGPT写的
2025-01-02
ubantun
这个策略挺好的，赞
2025-01-02
sswww
@ubantun 谢谢兄弟，模型还有很多待改善的地方。第一次发帖，抛砖引玉，欢迎和期待社区高手改进。沪深300的票流动性都比较大，希望都能赚。 这个策略暂定保留一周吧，也可能是一个月。
2025-01-03
王者36958
@aqa 哪个地方？
2025-01-03
aqa
@王者36958 计算均线用了未来数据
2025-01-03
家有一吨
在开头加上set_option("avoid_future_data", True) #防止任何函数取得未来数据 就没有收益了 回测时计算macd，任意时刻算出的实时macd是一样的，都是当天收盘的macd 实盘时9点35分可没法预知下午收盘的macd，实际是赌当天收盘是涨还是跌
2025-01-03
狐雪
学习一下
2025-01-03
gowithtrend
@sswww 已赞！请问用什么AI来做啊？是要先把聚宽函数、数据格式先喂给AI吗？谢谢啦！
2025-01-03
zyjisdog
@sswww 似乎没有设置真实价格模式？设置后收益会低一些；另外想问下执行时间选早上开盘时间还是下午收盘时间会有影响吗？谢谢
2025-01-03
海棠已过
去年银行股强势，这个模型会有影响吗？能不能将14年开始的测试数据放出来供参考呢？
2025-01-03
zyjisdog
@家有一吨 用前一天的macd也是一样的，avoid_future_data后回测了24年，也有60%+
2025-01-03
zyjisdog
@sswww 另外盈利大于20%就卖出是否略显死板，可否按股价超出60日均线一定程度（例如偏离程度达到或接近过去1年的最大偏离程度）作为卖点？ 随便写的： if profit_ratio > 0.20 or (current_price - ma60) / ma60 > 0.20: order_target_value(stock, 0)
2025-01-03
sswww
@zyjisdog 感谢建议。这个还是比较初级的策略，主要验证下是否有效。20%盈利调整为15%或者25%，或者超出均线10%，15%，25%，一定有更好的回测结果，这样也可能引入拟合。现在的参数是我按照经验直接选取的，虽然也有人为因素，但没有多次测试选择最高的回测。 另外现在这个模型确实会有未来，具体我还不确定，比如当日的MACD计算。考虑到交易频率不是很多，都是大票，影响程度可能一般，需要再观察。 最好有高手在这个基础上，优化下。
2025-01-03
sswww
@海棠已过 按照2024的归因分析前10盈利没有银行。最大三个行业是金融（29%）、公用事业、工业。
2025-01-03
GS83
@sswww 可以直接用聚宽的macd数据不必计算，速度会快很多。判断最近一个交叉是否金叉，不就是现在Macd是否大于0吗，聚宽技术指标可以直接出数据，且是实时数据。 另外，之所以你测试不同时间会有不同的持仓，是因为你这个策略对开始日期非常敏感。当天满足条件的股票有几个就满仓了几个，后面就算再选出来，如果持仓没有达到可卖标准的股票，就没有仓位买。那么不同日期开始，选股就会有不同。
2025-01-03
sswww
@sswww 你说的对。等看看有没有高手优化吧
2025-01-03
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