**注意：**
- 如果链接没有在API文档中直接跳转到该函数，请使用ctrl f进行搜索。
### 更新内容：
-------
**2020-11-12**
#### 社区及web优化
- 右下角客服系统及回测统计图标可自由拖动
- 社区贴源码以图片方式呈现，方便查阅
**2019-12-11**
#### 新增数据 - 商品期权[分钟/tick数据](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=Option#获取期权分钟行情)
**2019-11-29**
#### API优化
- [get_security_info](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_security_info) 新增date参数
- [get_ticks]( https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_ticks) 新增df参数 , 是否返回dataframe
- [get_current_tick](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_current_tick) 新增持df参数 , 是否返回dataframe
- [get_bars](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_bars) 新增持df参数 , 是否返回dataframe
- [get_factor_kanban_values](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_factor_kanban_values) 新增skip_paused及commision_slippage 参数
#### 技术指标库新增 fq_ref_date 参数 ,可以指定复权基准日
**2019-11-26**
#### 新增功能-策略克隆功能(策略编辑页面)
#### 新增功能-模拟交易修改代码功能(替换代码按钮由原"设置"页面迁移至"代码"页面)
#### 新增数据-[可转债数据](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=bond)
**2019-11-20**
#### 新增功能 -回测避免未来函数
- avoid_future_data - 设置是否开启避免未来数据模式
详见：[avoid_future_data](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#avoid_future_data)， [【API解析】避免未来数据](https://www.joinquant.com/user/888e3340aea04d666eb0efcd4003796e)
#### 新增数据 - 指数tick数据
- 使用get_ticks等可以获取 ,支持 2017-01-01 至今的tick数据。（每3秒一次快照）
#### 新增API
- get_history_fundamentals - 获取多个季度/年度的历史财务数据
详见：[get_history_fundamentals](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_history_fundamentals)
#### 客服系统正式上线
- 官网已经上线了客服系统,遇到问题可以直接点击右下角蓝色气泡咨询技术支持同学帮您解决
**2019-09-25**
####新增API
- get_call_auction - 获取集合竞价数据
详见：[API文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=JQData#get_call_auction-获取集合竞价数据)
**2019-08-05**
[积分商城](https://www.joinquant.com/view/credits/list/)上线
**2019-07-11**
####新增API
- #### 停止单
StopMarketOrder(mode, stop_price)
StopLimitOrder(mode, stop_price, limit_price)
详情参见[API文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#OrderStyle)
- #### A股支持早盘集合竞价下单
对tick频率的股票策略，在下一个交易日开始前进行的限价单委托将在9：25：00尝试以集合竞价的规则进行匹配：对委托价高于开盘价的买单和低于开盘价的买单以开盘价成交，若不满足条件则挂单。注意**市价单不参与集合竞价的过程**。
tick频率的策略参与集合竞价的方法：使用run_daily指定在9：15~9：24：59或在盘前使用限价单进行委托。
- #### 事件回调
on_event(context, event)
详情参见[API文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#on_event)
- #### 新增强制撮合设置选项
实验性配置项中增加启用强制撮合的选项。仅支持限价单。使用限价单进行委托时将不对委托价格和成交数量进行任何检查而直接成交。
详情参见[API文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#实验性设置项)
**2019-06-18**
####新增API
- get_trade_day - 根据标的获取指定时刻标的对应的交易日
- get_concept - 获取股票所属概念板块
####API变更
- run_monthly/weekly
run_monthly/weekly添加参数force，表示若注册回调函数的时间晚于第一次回调的执行时间是否就近执行。该参数默认为True，与现有行为一致。
举例如下：
假设本月共20个交易日，当前交易日为本月第16个交易日，此时使用run_monthly注册在每个月第15个交易日执行回调函数
- 当force为True，此时会尝试寻找当前交易日后的第15个交易日，但目标交易日超出本月，则在本月最后一个交易日第一次执行注册的回调函数；
- 当force为False，本月将不会执行注册的回调函数，第一次执行的时间在下一个月的第15个交易日
####数据库查询条数限制变更
jy、macro、opt、finance这类数据库查询条数限制从3000变成4000
####normalize_code
normalize_code支持转换期货code
####get_current_tick/get_ticks
分钟频率/日频率的策略现在可以使用get_current_tick/get_ticks获取tick数据
####功能变更
- 限价单
- 由于考虑到用户在日频级策略盘中下单的需求，现对限价单做如下修改：
- **日频级模拟交易支持限价单**
- 日频级回测/模拟交易中的限价单挂单后将在每一个分钟bar尝试进行撮合，详见[订单处理](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#订单处理)
- 修正了按分钟bar撮合时在下单的分钟bar可能被撮合两次（下单时撮合一次，本分钟结束时又撮合一次）的bug
####盘口撮合模式
为了使策略更加贴近真实情况， 我们对盘口撮合模式进行了升级。盘口撮合模式由原来的最多五档盘口撮合，剩余撤销，改为最多五档盘口撮合，剩余使用最高一档盘口全成交。参见：[订单处理](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#订单处理)
####策略擂台和策略商城
为了使策略更加贴近真实情况以便大家更客观地评价各个策略的表现，我们将在策略擂台和策略商城中强制使用盘口撮合模式。用户代码无需进行变更，但对于使用市价单进行大数量委托的策略来说，策略的表现将有可能下降。与按Bar撮合相比，按盘口撮合强化了交易行为对市场的冲击，成交均价将向不利的方向偏移，撮合结果将更贴近真实情况。
####tick频率回测/模拟交易
tick频率回测/模拟交易将在每个tick尝试撮合，详见：[订单处理](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#订单处理)
**2019-06-15**
【聚宽因子库】上线行业因子
（详见：[说明文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=factor_values#行业因子)）
**2019-06-04**
技术分析指标更新：
- 支持多周期（分钟、天、周、月）；
- 计算速度大幅提升；
（详见：[说明文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=technicalanalysis)）
**2019-05-15**
- 新增 开启/关闭 代码自动提示的功能，如果您厌烦了输入数字，总是自动提示股票代码，可以尝试关闭该功能。
**2019-05-14**
- 模拟交易和回测，增加日均超额收益、超额收益最大回撤、超额收益夏普比率
例如：5月14日12：00前创建的回测，日均超额收益、超额收益最大回撤、超额收益夏普比率这三项将被“--”填充
- create_backtest支持跑python3的回测
在调用create_backtest时传入pytyhon_version，默认使用Python2引擎创建回测
- 五大期货交易所启用单边保证金机制
**2019-05-14**
- 【风格因子】『聚宽因子库』与『因子看板』新上线风格因子（详见：[说明文档](/help/api/help?name=factor_values#风格因子)）
**2019-05-06**
- 因子库新增动量类、技术类因子（详见：[说明文档](/help/api/help?name=factor_values#动量因子)）
- 因子看板新增动量类、技术类因子（详见：[说明文档](/view/factorlib/list)）
**2019-05-01**
- 官网上线Pyhton3版本引擎（差异点及注意事项请看：[说明文档](/view/community/detail/19982?type=2)）
**2019-04-28**
- 数据更新：新增债券数据（详见：[数据文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=bond)）
**2019-03-28**
- API文档更新：新增篮子下单和撤单函数（详见：[API文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#batch_submit_orders)）
**2019-03-28**
[投资研究](https://www.joinquant.com/research)更新：
- 1.notebook主页新增重启按钮；
- 2.研究主页和notebook页新增显示当前的CPU，磁盘的分配和使用情况，公网带宽的分配情况（点击内存使用弹出）；
- 3.研究环境配置更新，配置失效或镜像更新后，研究环境主页弹出提示信息；
**2019-03-27**
API文档更新：新上线API函数get_all_factors()，用以获取聚宽因子库所有因子代码、因子名称、因子分类。
（详见：[API文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_all_factors)）
**2019-03-19**
数据更新：新增行业指数数据（详见：[数据文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=JQData#获取行业指数数据)）
**2019-03-18**
重磅开源：[单因子分析工具 jqfactor_analyzer](https://github.com/JoinQuant/jqfactor_analyzer)
新功能上线：[因子看板](https://www.joinquant.com/view/factorlib/list)
- 因子看板给出了在不同股票池、不同时间段中，long-only/long-short 模型下因子表现情况。
- 可以使用[get_factor_kanban_values](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_factor_kanban_values)获取因子看板数据
- 可以使用[get_factor_values](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_factor_values)获取具体的因子值数据
**2019-03-04**
数据更新：新增沪深港通持股数据（详见：[数据文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=Stock#沪深港通持股数据)）
**2019-02-20**
投资研究更新：将Python 3(PacVer 2.0)内核和Python3内核进行了合并。合并完成后，只保留Python3内核，并将python3内核中所有包升级到了最新版本。
打开Python 3(PacVer 2.0)内核notebook时根据请提示切换到Python3内核，如果遇到pandas的接口不存在的问题需要修改代码。（详见：[说明文档](https://www.joinquant.com/view/community/detail/16405)）
**2019-02-20**
数据更新：新增新闻联播文本数据。（详见：[数据文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=Public#新闻联播文本数据)）
**2019-1-29**
API文档更新：get_bars支持传入标的列表批量获取数据。（详见：[API文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_bars)）
**2019-1-3**
【组合优化更新】新增：
1. 流动性限制
2. 市值限制
3. 风格因子暴露限制函数
4. 行业偏离度限制
5. 行业分类偏离度限制
6. 追踪误差限制
7. 换手率限制
8. 比率限制（ "sharpe_ratio" / "information_ratio" / "calmar_ratio" / "omega_ratio" / "sortino_ratio" / "var" / "cvar"）
9. 最大回撤限制
（详见：[说明文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=ApiClient#组合优化函数)）
**2018-12-28**
因子分析更新：可以在研究中进行因子分析功能（详见：[说明文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=factor#在研究中中进行因子分析)）
**2018-12-17**
API文档更新：
- 将场内和场外的货币基金的滑点设置为0；
- 新增操作期权数据库的对象opt，支持opt.run_query（详见：[说明文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=Option)）
**2018-12-15**
「策略研究」模块中增加新功能：
1. 研究环境markdown支持即时预览；
2. 研究环境支持插入API示例代码；
**2018-12-07**
策略商城推送机制更新（详见：[说明文档](https://www.joinquant.com/view/community/detail/90d1b8d7b07ec8388447dc4e15f32d20?type=3)）
**2018-11-28**
聚宽因子库说明文档已上线至JQData（详见：[说明文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=JQData#获取因子值)）
**2018-11-15**
API中增加了归因分析相关的说明（详见：[API文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#归因分析说明)
**2018-10-26**
新增模拟交易失败微信通知功能
- 模拟交易绑定微信和打开微信通知后，如果策略出错会发送微信消息至策略作者
**2018-10-18**
API函数新增功能：
- get_extras 添加场外基金的复权净值adj_net_value（详见：[API文档](/help/api/help?name=api#get_extras)）
- Trade对象增加security股票代码字段（详见：[API文档](/help/api/help?name=api#Trade)）
- create_backtest API支持 benchmark参数（详见：[API文档](/help/api/help?name=api#create_backtest)）
**2018-10-17**
新增投资组合优化器功能：
- 平衡各种竞争目标（例如最大化收益，最小化风险，风险平价等），构建最优投资组合；
- 通过数学优化计算为用户提供最优的投资组合建议；
- 依托优化器的快速计算优势，得到资产配置最优化结果；
详见：[API文档](/help/api/help?name=api#portfolio_optimizer)
详见：[示例文章](/post/14911)
**2018-10-11**
聚宽官网数据、JQData同步新增数据：
- 报告期财务数据
- 官网详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=Stock#获取报告期财务数据)
- JQData详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=JQData#获取报告期财务数据)
**2018-10-08**
新增模拟/回测中关闭缓存函数
- disable_cache
- 若策略反复出现超过内存上限而被杀死的情况，可以尝试使用disable_cache禁用缓存以减小内存占用
- 详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#disable_cache)
**2018-9-6**
「投资研究」模块功能优化
- 支持在研究环境下调用get_bars
- 支持在研究环境下使用get_ticks
- 研究环境可以使用bokeh库绘制交互式图表
- notebook中新增代码折叠功能
- 优化打开研究速度
「回测模块」新增支持第三方库
- 回测中支持xgboost库
「数据获取函数」支持更多可用参数
- 融资融券专用API：get_margincash_stocks、get_marginsec_stocks支持获取指定日期数据（详见：[使用方法][20]）
- 期货专用API：get_future_contracts支持获取指定日期数据（详见：[使用方法][21]）
- get_bars函数：支持查询指定的结束日期和复权基准日期（详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_bars)）
- 所有下单函数均新增加平今字段：close_today（详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#交易函数)）
**2018-8-28**
- 新增数据：支持中金所「2年期国债期货合约」（详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=Future)）
- 「set_benchmark函数」支持更多可用参数：可以设置自定义组合为基准（详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#set_benchmark)）
**2018-8-24**
「聚宽社区」评论区改版（前往体验：[聚宽量化社区][30]）
- 新增「楼中楼」式回复排列，话题讨论更集中；
- 改为「时间倒序式」回复排列，新留言一目了然；
- 支持对评论区原有留言插入的回测或研究进行编辑或删除操作；
「create_backtest函数」新增参数：
- 支持在研究中使用指定策略代码创建回测（详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#create_backtest)）
**2018-8-15**
支持按品种独立设置滑点
详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#set_slippage)
**2018-8-14**
优化报错信息，非tick级回测场景中使用get_ticks时报错信息明确
```
优化前：
SyntaxError: invalid syntax
优化后：
UserError: 只能在tick级别的回测和模拟中调用subscribe
```
**2018-8-10**
归因分析新增「风险分析」模块
- 支持查看：风险因子暴露度分析
- 支持查看：风险因子暴露对比
前往体验：[回测完成后可对策略进行归因分析][https://www.joinquant.com/algorithm/index/list]
**2018-8-7**
get_backtest支持获取模拟交易数据
详见：[API文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#其他函数)
**2018-7-30**
新增get_ticks函数，可以获取时间段的TIck数据：
- 股票部分， 支持 2017-01-01 至今的tick数据，提供买五卖五数据。
- 期货部分， 支持 2010-01-01 至今的tick数据，提供买一卖一数据。
详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_ticks)
**2018-7-28**
模拟交易新增「链接分享」
- 支持通过链接形式将模拟交易分享给好友
- 可以对分享的模拟进行设置
**2018-7-26**
系统引擎更新，修改每个策略可订阅Tick数量：
- 回测中不限订阅标的数量
- 模拟交易时中最多可同时订阅100个标的
详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#Tick级策略专用函数)
新增可调用的API函数:
- get_index_weights - 获取指数成分股权重
- get_industry - 查询股票所属行业
**2018-7-23**
新增账户出入金函数
- inout_cash 函数支持账户转入或转出资金
- 详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#inout_cash)
**2018-7-19**
新增聚宽因子库
- 包括数百个质量、情绪、风险、成长等六大类因子
- 因子库数据可在研究环境、回测环境、单因子分析、模拟交易中直接使用
详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=factor_values)
**2018-7-18**
上线数据处理函数
- 包括：中性化函数、去极值函数、中位数去极值函数、标准化函数
详见：[使用方法](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#数据处理函数)
**2018-7-17**
回测列表增加标识
- 标明该回测已分享到社区
- 标明策略已进行模拟交易
- 标明是否完成归因分析
**2018-7-17**
聚宽官网数据、JQData同步新增数据
- 市场通（沪港通、深港通和港股通）数据
- 上市公司概况（包括上市公司员工情况、基本信息、上市信息等）
- 上市公司股东和股本信息（包括十大股东、股东增减持等）
- 沪深市场每日成交概况
- 除权除息数据
详见：[数据字典][53]
**2018-7-10**
回测及因子分析模块，新增运行列表
- 可方便查看正在运行的回测、归因分析、单因子分析策略；
- 点击右下角图标即可查看，便于明确策略运行状态及结果。
**2018-6-17**
下单函数支持更多品种
- 函数order_value（按价值下单）支持全部股票和期货品种（包括金融期货）
- order_target_value（目标价值下单）支持全部股票和期货品种（包括金融期货）
**2018-6-12**
API文档改版，更易读、易查阅。（支持跳转回旧版）
**2018-6-5**
单因子分析中增加年度数据和获取指数数据的方法。
详见：[使用方法][56]
**2018-5-18**
国泰安数据将于6月30日下线。请及时修改使用到国泰安数据的策略代码，建议使用[聚源数据](https://www.joinquant.com/help/data/data?name=jy)进行替换。
**2018-5-8**
优化因子分析日志，可显示分析结果
**2018-5-5**
JQData聚宽数据服务正式上线并开放公测
- 专业数据团队日夜维护／多数据源比对、清洗／通过12万宽客近3年投研交易验证，数据精准适合量化
- 超过500万价值的产品服务免费使用，数据本地调用，策略投研安全无忧
- 适用Windows、Mac、Linux多种操作系统，支持python2.7、python3.0
- 提供全市场独家的特色数据，包括但不限于Alpha特色因子、技术指标因子、百度因子
能在本地调用的全品种量化金融数据：[申请试用](https://www.joinquant.com/default/index/sdk?f=systemupdatelog)
详细使用方法请参考：[聚宽JQData用户使用说明](https://www.joinquant.com/data/dict/jqDataSdk?f=systemupdatelog)
**2018-5-4**
为公平分配资源，系统将在5月5日开始对投资研究带宽上限进行限制：
- 文件上传时带宽上限20Mbps(理论上传速度上限2MB/s，实际情况受用户网络服务商限制)；
- 文件下载带宽上限2Mbps(理论下载速度上限256KB/s)；
**2018-5-2**
聚宽已于2018年3月已全面升级到新版 tick 系统。 新版为 tick 事件驱动， 并且支持盘口数据。
用户需在18年5月前将旧的 tick 模拟关闭，并重新创建新版tick 模拟。对旧版 tick 的支持将在2018年5月后停止。
**2018-4-27**
因子分析的 API 中新增过去7个季度的历史数据。
因子计算的 API 可以在因子分析、回测、研究中使用。
- 举例：
- operating_revenue 表示能看到的最新季度的营业收入。
- operating_revenue_1 表示能看到的最新季度的上一季度的营业收入。
详细使用方法请参考：[因子分析](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=factor)
使用案例请参考：[计算 TTM 数据](https://www.joinquant.com/post/12323?tag=algorithm)
**2018-4-22**
投资研究模块系统重构
- notebook更新(4.0.6->5.4.1)，notebook更新引入的内容主要如下
1.添加主页文件下载，移动功能
2.添加重启并执行所有按钮
3.快捷键列表，快速快捷键
4.bootstrap形式的dataframe展示模式
5.其他更新参见notebook发行日志
- notebook完整翻译
- 用户文件添加限制(2GB,10000个文件)
- 修复ipywidgets
- 研究主页显示`.so、__pycache__、.pyc、*~`文件或文件夹
- 限制磁盘空间最大2G，目录数量10000个，为保证正常使用，超出的文件请及时进行清理和保存。
**2018-4-9**
活跃模拟盘判定标准
- 满足下列条件之一，即认为活跃：
（1）模拟盘所有者在最近一个月内访问过聚宽网站
（2）模拟盘在策略擂台或策略商城中展示
- 仅打开了微信通知，而不满足以上两点的模拟盘， 会被判定为不活跃。对于不活跃的模拟盘， 我们将不会运行。
**2018-3-30**
支持场外基金回测
- 支持98年至今的5000多只场外基金
- 支持与股票、期货等其他品种混合回测
- 支持获取基金资产配置相关信息
- 支持独立设置不同品种基金的赎回到帐日
详细使用方法请参考： [API 文档](https://www.joinquant.com/api?f=home&m=memu#场外基金模拟回测)
**2018-03-28**
优化注册登陆体验
- 支持弹窗登陆，方便快捷；
- 支持手机验证码快速登录，不怕忘记密码。
**2018-03-27**
【业内首家】原油期货/期货/股票tick级回测和模拟交易上线！
- 支持股票、商品期货以及股指期货的 tick 回测和模拟
- 期货支持从 2010-01-01 至今的 tick 数据
- 股票支持2017-01-01 至今的 tick 数据
- 使用真正的 tick 事件驱动， tick 中包含盘口信息
- 试用申请地址：[申请](http://joinquant.mikecrm.com/lFNhkfR)
- 使用方法请参考 API 文档：[API文档](https://www.joinquant.com/api#tick-级模拟回测)
**2018-03-14**
社区改版
- 新增可选排序方式。支持按“最新”、“查看次数”、“收藏数量”排序查看；
- 问答板块的帖子，新增“已解答”标签。发帖提问用户可以选择采纳最佳答案，如果是悬赏帖赏金会发放给获得最佳答案的用户。
**2018-03-12**
新增获取行业和概念列表的 API
- 支持jqdata.get_concepts() - 获取概念板块列表；
- 支持jqdata.get_industries(name='zjw') - 按照行业分类获取行业列表。
详见：[API 文档](
https://www.joinquant.com/api#jqdatagetconcepts-获取概念列表)
**2018-03-05**
JoinQuant金融终端发布V1.07版本
相比Web端的特色功能：
- 安全性：
策略本地化运行
支持将代码编译为二进制文件（so文件，类似windows下的dll文件），反编译难度极高
- 灵活性：
支持使用IDE（如 PyCharm、VS Code）进行策略编辑。
支持连接MySQL等本地数据库
支持连接Wind金融终端，直接获取Wind数据
自由安装第三方Python扩展库
没有最大回测数量限制、内存限制等
- 实盘：
后续将支持多家合作券商，提供更多实盘
**2018-03-02**
回测引擎更新
- 优化了每天大量下单时的回测速度
- 修改日级回测的订单的撮合逻辑：
原逻辑为：在交易时间段的任意时刻下单， 成交价为当日的开盘价。
新逻辑为：在开盘时刻（time='open'）下单，成交价为开盘价， 在非开盘时刻下单， 成交价为当前分钟价格。 与分钟回测时行为保持一致。
**2018-2-13**
2017聚宽年度宽客评选
- 年度宽客评选是聚宽一年一度的用户成就嘉奖，将对全年在聚宽进行量化投研的爱好者们进行评选。聚宽设立了三个成就奖项颁给他们，奖项包括“明星Quant”、“分享达人”和“年度用户”，用以表彰优秀宽客2017年度在量化领域的出色表现。他们拥有闪耀宽客生涯，未来前途不可限量！
- 详见：[活动详情](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b32313d9330a83fe5a66ae0aec5d6e92?type=1)
**2018-2-12**
新增查询多日的财务数据 API
- get_fundamentals_continuously - 支持查询多日财务数据
详见：[API文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#get_fundamentals_continuously)
**2018-2-9**
官网模拟交易的修改及影响
- 普通用户不会再看到 tick 模拟的选项；
- 期货 tick 内测 , 用户可以新建 tick 模拟。 tick 模拟目前只支持期货，预计 3月上线新的股票 tick 模拟；
- 用户之前创建的股票 tick 模拟不受影响。
**2018-2-3**
因子分析中增加代码提示功能
**2018-2-2**
新增龙虎榜和限售解禁数据
- 新增龙虎榜API - get_billboard_list 获取指定日期区间内的龙虎榜数据
- 新增限售解禁 API - get_locked_shares 获取未来一段时间内的限售解禁情况
详见：[API文档](https://www.joinquant.com/api#getbillboardlist-获取龙虎榜数据)
**2018-1-25**
聚宽联合一创推出量化策略实盘功能
提供专业、高速、稳定、安全、保密、符合国内监管、风险控制要求的实盘功能。系统经历长期打磨和实盘测试，现正式开放申请！
- 6大模块保驾护航 - JQData（金融数据）、JQQuant（投研平台系统）、JQTrade（实盘交易管理系统）、JQAccount（账户管理系统）、JQRisk（量化风控系统）、JQBoson（策略服务进程）
- 一个资金账号可同时运行多个策略，支持分别查看不同策略的收益详情；
- 交易链条部署券商内网系统环境，对资金、策略及交易安全严苛保护；
- 行情数据直接对接交易所，报盘系统直接柜台交易系统，报盘响应速度微秒级，保障策略执行的时效性和准确性；
- 平台交互继承聚宽官网，保证易用性与流畅交互，模拟到实盘过度平滑；
- 佣金万2.5，不收取其他费用，没有资金要求。
详见：[实盘申请](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=faq#接入实盘)
**2018-1-24**
单因子分析功能上线
可以更方便的检验单个目标因子的有效性，设计多因子类策略
- 收益分析：展示不同调仓周期下， 每个分位数日收益的平均值和各分位数在不同天数的累积收益
- IC 分析：通过 IC 曲线及均值展示因子的预测能力
- 换手率分析：体现因子的稳定性，衡量交易成本
详见：[单因子分析](https://www.joinquant.com/post/10813)
**2018-1-22**
策略商城首次改版
- 提供免费咨询功能
- 策略详情页直观展示近一个月、三个月、六个月收益情况
- 订阅日起按自然月计算订阅时长。若2018年1月24日订阅，策略服务期为2018年1月24日-2018年2月24日。
详见：[聚宽策略商城](https://www.joinquant.com/algorithm/live/shoplist)
**2018-1-3**
投资研究中新增Python第三方库
- pytdx (1.58)
- rpy2 (2.9.1)
- xgboost(0.6a2)
注：请在 Python2(PacVer 2.0) 或 Python3(PacVer2.0) 内核中使用。
**2017-12-21**
研究中新增了两个内核选项
- 为了对研究中的 Python 包版本进行升级， 同时保持旧代码的兼容性， 我们在研究中新增了两个内核选项：
Python2(PacVer 2.0) 与 Python3(PacVer2.0)。
- 两个新增内核中涉及到的 Python 包版本全部升级到最新版。
- 原有的两个内核 Python2 与 Python3 中的包版本不变， 如果遇到代码不兼容的情况，请使用旧内核运行。
- 详细的 Python 包版本差异可以通过在研究中运行 !pip list 查看。
- 新增第三方库List（如下图1所示）更新第三方库List（如下图2所示）
- 注意：已经登录的用户需要退出重新登录后才可以看到新的内核。
详见：[社区帖](https://www.joinquant.net/post/10330)
**2017-12-19**
向导式策略生成器更新
- 向导式策略生成器页面交互进行了全新改版；
- 新增策略总结，清晰总览策略逻辑；
- 新增资金流相关数据；
- 新增自定义函数功能，极具灵活性；
**2017-12-12**
新增聚源数据库
- 该数据库包括：上市公司数据库、指数数据库、资讯数据库、期货数据库、期权数据库、专题数据库；
- 调用方法详见：[jy.run_query](https://www.joinquant.com/help/data/data?name=jy)
**2017-12-11**
新增获取行情数据 API：get_bars ，与其他 API 相比有如下的优点：
- 可以获取多种时间周期的 BAR 数据， 包括'1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1d', '1w', '1M。划重点： 新增 1w 和 1M， 分别表示一周以及一月；
- Bar 的合并方式与行情软件统一；
- 可以获取如：5分钟 bar 的收盘价close = array['close']。
- 详见：[get_bars](https://www.joinquant.com/api#getbars-获取历史数据)
set_order_cost 增加 ref 参数，
- 可独立设置某个期货品种
- 可独立设置某家证券的交易费用
**2017-12-8**
第一季 策略征集活动 正式启动
- 活动由JoinQuant聚宽、平安证券、国信证券、方正证券、东方证券、九州证券在内的多家证券公司联合举办；
- 平台将对报名者提交的待孵化策略进行筛选，历经测量择优、策略管理者培训及模拟实战等阶段；
- 最终将优选出的量化策略孵化为符合证监会监管要求的智投投顾产品。
详见：[策略评选标准及报名要求](https://www.joinquant.com/default/event/strategySolicitation?jqEventId=7)
**2017-12-1**
短周期价量特征 191 Alphas 因子
- 来源于国泰君安数量化专题研究报告，基于短周期价量特征的多因子选股体系，给出了 191 个短周期交易型阿尔法因子；
- 其中因子数据则均来自于个股日频率的价格与成交量数据；
- 我们在编写短周期交易型 Alpha191因子时，有对缺失部分和不合理部分的因子公式进行调整；
- 通过交易型阿尔法策略的研究，发现在 A 股市场与传统多因子模型所获取的股票价值阿尔法收益相比，交易型阿尔法收益的空间更大、收益稳定性也更强。短周期交易型阿尔法体系既是对传统多因子体系的补充，可以说是全新思路、独立设计的交易体系。在这其中，量化模型不再仅仅是低风险低收益的投资策略，同样也可获得高额的收益回报。
- 详细因子来源以及调用方法可以参考以下链接： [短周期价量特征 191 Alphas 因子](https://www.joinquant.com/data/dict/alpha191)
**2017-11-18**
聚宽启明星计划之贸大训练营正式启动
**2017-11-17**
聚宽MOM人才孵化计划——鹏程计划
- 聚宽在汇聚大量策略开发者的同时，我们一直在设想一个问题：如何让大家更好的成长，成长为专业的基金经理。这是聚宽奉行的人人皆为宽客的信念，也是互联网的分享和开放精神。
- 经过认真的准备，我们正式推出了喜牛投资与聚宽独家合作的 [MOM人才孵化计划——鹏程计划](https://www.joinquant.com/default/event/eventDetail?jqEventId=5) ，致力于打造中国顶尖的宽客孵化平台，成为专业的机构基金管理人。
**2017-11-10**
[首届中国西部量化金融大赛](https://www.joinquant.com/default/event/EventDetail?jqEventId=4)在聚宽启动，并开放报名
**2017-11-6**
聚宽赛事专区
- 量化投资的浪潮已经来临。在这里，我们帮您发现优秀的量化人才，可以直接在[聚宽赛事专区](https://www.joinquant.com/default/index/eventList?f=home&m=memu)申请办赛。
- 同时我们愿意持续帮助策略研发者在量化领域探索前行
- [第二届陕西省大学生金融科技建模大赛](https://www.joinquant.com/default/event/EventDetail?jqEventId=1)在聚宽启动，并开放报名
- [中国·横琴 国际高校量化金融大赛](https://www.joinquant.com/default/event/EventDetail?jqEventId=2)在聚宽持续报名进行中
**2017-11-4**
增加宏观经济数据
- 数据包含农业、金融业等各行业数据；消费者景气指数、宏观经济景气指数等指数数据以及银行间拆借利率、人民币外汇牌价等金融数据。
- 详细数据列表以及调用方法可以参考以下链接： [宏观经济数据](https://www.joinquant.com/data/dict/macroData)
**2017-10-30**
增加商品期货交易品种
- 商品期货与金融期货兼容
- 24h内任意时刻运行
- 支持商品期货夜盘
- 品种包括退市合约
- 同一个策略内可同时交易多种标的及品种
- 支持显示结算价、逐笔浮盈、当日盈亏等期货软件显示的字段
- 详细数据列表可以参考以下链接： [商品期货数据](https://www.joinquant.com/data/dict/commodityFutures)
- 调用方法可以参考以下链接： [商品期货专用api](https://www.joinquant.com/api#期货专用api)
**2017-10-16**
- 归因分析升级：新增滑点对净值曲线的影响、持仓收益；
- 新增交割单分析，支持实盘归因分析
- 社区样式改版，新增关注功能
**2017-9-20**
**新引擎上线：**
- 为了更好的满足用户需求、提升系统可扩展性、以及产品的易用性，历经几个月，我们团队重新构建了整个回测/模拟交易/实盘引擎。同时为确保系统的稳定性，我们进行了两个月的测试以及一个月的灰度试用。目前为止，普通用户的分钟回测及灰度测试用户已经完全使用全新引擎。全新的回测和模拟交易引擎已于2017.09.20上线，为您带来非凡体验！
- 新引擎有如下新特性：
- 回测速度大大提升，分钟回测速度平均提升5-10倍
- 提升了品种扩展性，无缝兼容多品种，近期将会推出商品期货/期权/场外基金等品种
- 可以指定策略在任意时间运行，方便您可以在非交易时间执行复杂的操作
- 可扩展性大大提高，很快您将可以为策略编写插件
- 本地运行可作为 Python 扩展包导入，结合 IDE 使用，进行调试
详见：[新引擎上线答疑贴](https://www.joinquant.com/post/8917)
**2017-9-7**
- 策略编辑页更新主题
**2017-8-31**
- 新增14个新的概念分类：上海国资改革、一线龙头、二线龙头、小盘成长、融资融券、打板、房屋租赁、染料、维生素、钛白粉、猪、鸡、中小创蓝筹、行业龙头。
- 详见：[数据-行业概念数据](https://www.joinquant.com/data/dict/plateData#概念板块)
- Brinson 归因上线，已回测策略可点击归因分析查看。支持一键分析收益来源，多角度刻画策略风格。
**2017-8-18**
- 技术分析指标新增成交量型、均线型、图表型、路径型、神系、龙系、鬼系等共68个指标。
- 截止目前，我们基于通达信、东方财富、同花顺等，已实现12大类，98个技术分析函数。
- 我们给出了公式的API、参数说明、返回值的结果及类型说明、备注（相较于上述三家结果及算法的比对）、用法注释及示例，旨在帮助您更方便、更快速的在策略研究中使用这些因子函数。
**2017-8-15**
首页更新
- 精简首页导航栏，保留了一级菜单。
- 增加了向导式、策略商城等一级入口。
- 增加展示聚宽提供的成熟可靠的解决方案、以及合作机构
聚宽两周年，感谢一路有你，线上线下活动同步开启
- 线下三地量化沙龙，附报名链接（[深圳站报名](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3ef3410848ecce8777bdf0a82b916694?type=3)，上海站待开启）
- 聚宽两周年[用户评选](https://www.joinquant.com/view/community/detail/48cbe62bb8910344a42cabd900a3955e?type=3)，共同见证聚宽的成长
- 模拟交易[折扣优惠]，感恩回馈8月15日～9月15日
- [一键跟单](https://www.joinquant.com/view/community/detail/11a1a2b2669bb9e524b6a37c21f7d4dc?type=3)支持市价单，打通实盘最后一公里
**2017-8-4**
- 向导式更新：
- **可预览当前日期的股票池及买入池**，策略炒股、智能选股不再难。
- 优化了预览股票池的更新速度，让你拥有非凡体验~
- 财务因子新增“自定义财务因子”，可选取[数据-财务数据](/data/dict/fundamentals)所有因子进行判断
- 填写“表明.字段名”，再根据单位填写值即可进行判断。
- 如：市值数据.动态市盈率 小于 10倍 ， 即填写：valuation.pe_ratio 小于 10
**2017-8-1**
- 向导式更新预览股票池、预览买入股票池功能
- 可查看某天的选股结果
- 可下载查询结果
**2017-7-29**
- 新增归因分析模块，回测详情中可以查看；
- 更新了回测详情页面样式；
**2017-7-25**
- jqlib 模块新增技术分析指标（持续更新）
- 为了让用户有更多可直接调用的技术分析指标因子，我们计划基于通达信、东方财富、同花顺等的公式，来完善我们的技术分析指标因子库。
- 我们给出了公式的API、参数说明、返回值的结果及类型说明、备注（相较于上述三家结果及算法的比对）、用法注释及示例，旨在帮助您更方便、更快速的在策略研究中使用这些因子函数。
- 函数计算公式、API 调用方法，用法注释， 输入输出值详情请见:[数据 - 技术分析指标](/data/dict/technicalanalysis).
**2017-7-20**
- 增加银行、保险、证券的专项财务数据
- 财务指标数据(表名: indicator)增加年报数据；
- 向导式更新：
1. 股票池可复选；
2. 增加行业，支持复选；
3. 增加概念，支持复选；
- 策略编辑页更新；
**2017-7-5**
- 向导式更新：**自定义股票池**
- 支持增删改查、创建副本、重命名等功能；
- 在不同的策略中都可以调用同样的股票池；
- 上线策略商城
- 精选策略付费订阅，不达标退款无忧
- 所有用户都可以申请上架策略
**2017-6-27**
- 向导式更新：
- 风控中，大盘信号止损可单独设定检测指数；
- 新增提示功能，会在编辑的下面给予提示，当鼠标点击某个标签时，下面提示内容会变，用户可以选择隐藏；
- 全局数字使用000,000,000的形式；
- 对一些填写值的地方做了强校验，如“介于n1,n2之间”选项，对n1 和 n2 做校验，n2的值需要小于n1的值；
- 修改了一些指标编辑界面的单位，如成交量、成交额等；
- 修改了一些指标的注释，如BIAS；
**2017-6-13**
- 上线WorldQuant Alpha 101 因子，示例贴详见：[https://www.joinquant.com/post/7286](https://www.joinquant.com/post/7286?tag=algorithm)
**2017-6-1**
- 【向导式策略生成器】新增排序功能
**2017-5-27**
- 新增[共享函数库](https://www.joinquant.com/algorithm/apishare/list)
- 策略详情列表新增文件夹功能
**2017-5-17**
- 首页改版，新增策略广场；
- 模拟交易详情页改版；
- 回测导出表格支持分页下载全部内容；
- 新增聚宽一级行业；
**2017-5-15**
- 向导式策略生成器更新：
- 个股买入、卖出条件新增“形态指标”；
- 其他参数新增“个股最大持仓比重”，控制个股在整体策略中的占比，防止重仓持有某只股票；
**2017-5-11**
- 社区新增“悬赏”功能，快来悬赏发问吧
**2017-5-4**
- 更新了概念分类，新增雄安概念等，[详情见](/data/dict/plateData#概念板块)；
- 策略擂台新增“跟买/跟卖”，助您一键下单；
- 帮助导航中新增 Python 教程；
- 新建模拟交易，自动获取回测所使用的资金；
**2017-4-26**
- 上线了新的行业分类
- 即日起，模拟盘中，我们将不再保存用户策略中自定义的 Global 变量，（即定义的 Global x 这种 x 变量），如想定义全局变量请使用平台提供的[g.变量](https://www.joinquant.com/api#全局对象-g)，如上述例子中，全局变量可定义为g.x，g.x会被我们保存。**该更新可能会影响正在运行的模拟盘，如有问题请及时修改**
**2017-4-22**
- 使用新技术实现对研究的扩容，极大的提升了研究的稳定性。
**2017-4-18**
- 策略擂台新增历史排名，让你清晰了解策略的前世今生~
**2017-4-15**
- 【重磅更新】上线向导式策略生成器，让你上手量化更容易。
**2017-4-14**
- 策略擂台新增打赏功能，对你喜欢的策略请不要吝啬哦~
**2017-3-30**
- 新建策略增加策略模板，包括：股票策略、期货策略、融资融券策略、以及组合策略。让你创建策略更方便~~~
**2017-3-28**
####**【融资融券】功能重磅上线！！！**
##### [1. 融资融券功能介绍及Demo演示](https://www.joinquant.com/post/5844)
##### [2. 新增融资融券专用API](/api#融资融券专用api)
- 初始化融资融券账户
- 设置融资利率
- 设置融资保证金比率
- 设置融券利率
- 设置融券保证金比率
- margincash_open - 融资买入
- margincash_close - 卖券还款
- margincash_direct_refund - 直接还款
- marginsec_open - 融券卖出
- marginsec_close - 买券还券
- marginsec_direct_refund - 直接还券
- get_margincash_stocks - 获取当天融资标的列表
- get_marginsec_stocks - 获取当天融券标的列表
- jqdata.get_mtss - 获取融资融券信息
详见：[API文档][106]
**2017-3-25**
- 帖子详情页，研究模块新增“展开”、“收起”选项，查看研究文件更方便。
**2017-3-16**
- 如使用天频率进行股指期货回测，并在handle_data中调用，则使用开盘价撮合成交。
**2017-1-23**
- 模拟交易列表页全新改版
- 模拟交易新增时限字段，区分永久和限时名额：
- 时限可在模拟交易详情页\-设置中修改：
**2017-1-18**
- 模拟详情页新增字段：
- 总体仓位
- 仓位占比
- 当日盈亏
- 委托数量
- 委托价格
- 下单详情的状态新增：待报
**2017-1-12**
- 研究增加总内存占用提示
**2016-12-30**
- 极大提升了分钟回测的速度（纯分钟数据IO提升速度约为20倍）
- 改版了网站首页
- 为了迎接 2017，聚宽特别推出[「聚宽嘉年华」](https://www.joinquant.com/default/activity/jianianhua)活动，活动详情：
- 开通实盘批量下单功能（一键跟单，助您快速下单），壕送 1G 流量；
- 推出策略擂台新年福利赛，策略擂台新玩法，短期收益大比拼。参与就有机会赢取精美礼品；
- 评选出聚宽 2016 年度宽客，用以表彰他们为平台及用户做出的杰出贡献；
- 推出聚宽 2016 年度干活合计，精选了2016年聚宽社区的100篇量化交易文章，内容丰富，干货满满，速来收藏，祝您在量化知识的海洋中遨游；
- 模拟交易使用权 5 折优惠，需要增加模拟交易数量的用户不要错过；对于已购买的所有模拟交易，有效期延长两个月，聚宽助您开开心心过春节；
**2016-12-16**
- 【量化课堂】新版页面上线，更清爽，更美观；
- 修复策略编辑页标签显示策略名称的问题；
- API 一些小修复；
**2016-12-14**
- 新增编译运行列表，记录历史编译运行结果及代码。方便用户版本管理，找回曾经灵光一闪的想法。
**2016-12-07**
- 修复了停牌期间(或者停牌 停牌后的第一个交易日)发生了多次分红/送股时回测曲线发生断崖式下跌的问题.
**2016-12-05**
- 修改了超额收益的算法，将减法版改为除法版；（超额收益默认不开启，在回测详情界面选中即可显示）
- 增加了对数轴；
- 新算法的计算方法与益处[见【更新说明】新超额收益 和 对数轴](https://www.joinquant.com/post/4005)；
**2016-12-01**
- 新增API下载功能
**2016-11-30**
- [定时运行函数](https://www.joinquant.com/api#定时运行)(run_daily()等) 的 time 参数新增 "morning" 与 "night" 字段。 morning: 早上 8:00 运行，night: 晚上 20:00 运行。 方便用户在**收盘后**或**开盘前**完成一些大型运算。
- [下单函数](https://www.joinquant.com/api#下单函数)(order()、order\_target()等)可以在 handle\_data中 与[定时运行函数](https://www.joinquant.com/api#定时运行)的 time 参数为 “every_bar”, “open”, “morning”, “night” 时使用。**订单在第二天开盘后进行撮合。**
**2016-11-28**
- Tushare 更新到 0.5.8版本；
- 安装了prettytable (0.7.2)，该模块可以将输出内容按表格方式整齐；
- 安装了LMFit (0.9.5)，改模块是非线性最小二乘法的实现；
**2016-11-23**
- 模拟交易中新增了“一键清理日志”的功能，在模拟交易-策略-设置页面可以找到，详情如下图：
**2016-11-09**
- 在开启真实价格回测的情况下，增加了股票的分红、拆股支持。
- 如遇到股票分红或拆股情况，会在账户账户中增加现金或持股数量发生变化，会有Log提示。
- **注：需开启真实价格回测，因为传统的前复权模式股价已经考虑了分红拆股等情况**
**2016-11-02**
- 策略编辑页增加快捷键（注：可能因为与浏览器快捷键冲突）
**2016-10-31**
- 增加了胜率、日胜率、盈亏比、盈利次数、亏损次数等评价指标
- 增加了超额收益曲线
**2016-10-26**
- 增加**策略订阅功能**
- 增加对 excel 文件读写支持的库（xlrd、xlwt、openpyxl），以及处理中文文本的Python库（snownlp）！
- 库版本如下：
- xlrd-1.0.0
- xlwt-1.1.2
- openpyxl-2.4.0
- snownlp 0.12.3
**2016-09-29**
- 添加用户可以实现的函数 [process_initialize], 用来在每次模拟盘重启时执行一些初始化代码
- [g] 和 [context] 对象中的以 '__' 开头的变量不会被持久保存（如：g.__temp）
- [g] 和 [context] 对象中的变量如果不能序列化, 会被忽略并给出警告日志, 其他可序列化的变量依然会被保存
**2016-09-28**
- get_extras()、get_mtss()、get_money_flow() 加入 count 参数
- get_all_trade_days() 的输出更新为 numpy.ndarray
- 新加 API: get_trade_days()， 可以获取指定范围内的交易日
**2016.09.24**
- 模拟盘重启后不再执行 [initialize](https://www.joinquant.com/api?f=home&m=memu#initialize) 函数；
- 添加了 [unschedule_all](https://www.joinquant.com/api#unscheduleall-取消所有定时运行) API，用来取消所有 [run_daily/run_weekly/run_monthly](https://www.joinquant.com/api?f=home&m=memu#运行时间) 函数；
- 支持 [after_code_changed](https://www.joinquant.com/api#aftercodechanged-可选) 函数：
- 模拟盘重启时如果代码发生了修改，并且定义了 after_code_changed 函数，则会调用该函数；
- 回测时，如果定义了 after_code_changed 函数，在执行完 initialize 函数后会执行该函数；
- [set_benchmark](https://www.joinquant.com/api?f=home&m=memu#setbenchmark-设置基准) / [set_option('use_real_price', xx)](https://www.joinquant.com/api?f=home&m=memu#setoption-设置其他项) 必须在 [initialize](https://www.joinquant.com/api?f=home&m=memu#initialize) 中执行，其他函数不做此限制；
- 重构了策略代码中的全局变量，以及 [context](https://www.joinquant.com/api#context) 和 [g](https://www.joinquant.com/api#全局对象-g) 变量序列化的逻辑，修复了模拟盘重新恢复时 context 和 g 变量循环引用后丢失数据的问题，注意：
- 如果 context 变量无法通过 [pickle.dumps](https://docs.python.org/2/library/pickle.html#pickle.dumps) 序列化，则模拟盘在每天结束时不会保存此变量，第二天重启时储存在该变量中的数据会丢失。
- 如果 g 变量无法通过 [pickle.dumps](https://docs.python.org/2/library/pickle.html#pickle.dumps) 序列化，则模拟盘在每天结束时不会保存此变量，第二天重启时储存在该变量中的数据会丢失。
**2016-09-18**
- 模拟交易新移动端页面上线，手机查看更清爽~
- **账户分仓策略功能上线**，实现统一账户交易股票，股指期货互不干扰，也可用于实现多策略组合功能，组合策略实盘更靠谱~
- **金融期货策略框架Beta版上线公测**，主要功能如下：
1. 提供股指期货的回测与模拟
2. 可同时交易股指期货以及股票，提供各种风险指标
3. 支持分账户操作：股票、股指期货分账户操作，完全无干扰
4. 支持账户之间的资金转移功能，灵活调控每个账户的资金
5. 提供持仓均价, 开仓均价，盯市浮盈, 平仓盈亏、保证金等其他期货软件上都有的数据
6. 可自行设置交易手续费、平今仓手续费、保证金比例等
7. 在保证金不足时，会强制平仓
7. 交割日未卖出时，自动进行交割平仓
9. 完全符合历史上股指期货的开盘、闭盘时间
10. 实时更新保证金，并提供保证金预警功能，随时查看保证金的状态，避免因保证金不足导致的强制平仓
**2016-09-08**
- 股票合并处理。 在新股上市日期对股票进行合并, 换股时会有日志，例如：
` '601299.XSHG' 已于 2015-06-04 与 '601766.XSHG' 合并, 按照换股比例 1.1 换成新股`
**2016-09-03**
- 对于退市的股票，如果用户没有卖出，我们会按照最后一个交易日收盘价结算清仓，无手续费；
- 回测详情中，交易详情与持仓详情列表中，显示股票历史中对应时期的股票名称，而不是最新的名称。
**2016-08-31**
- 实现了在研究中调用回测的功能，具体 API 详见[研究中创建回测函数](https://www.joinquant.com/api#研究中创建回测函数)，用法示例见[点此出](https://www.joinquant.com/post/2593)。
- 新增了概念板块，并添加了新的行业分类，弥补了之前证监会行业分类的不足，详见数据 - [行业概念数据](https://www.joinquant.com/data/dict/plateData)
- 新增了最大回撤区间的可视化标注
**2016-08-15**
- 创建模拟交易时, 如果选择的日期是今天, 则从今天当前时间点开始运行, 应该在当前时间点之前运行的函数不再运行. 比如: 今天10:00创建了按天的模拟交易, 选择日期是今天, 代码中实现了 handle_data 和 after_trading_end, 则 handle_data 今天不运行, 而 after_trading_end 会在 15:10 运行
- 当模拟交易在A时间点失败后, 然后在B时间点"重跑", 那么 A-B 之间的时间点应该运行的函数不再运行
**2016-08-13**
- Fix 市价单撮合的 bug, "每次下单成交量不会超过该股票当天的总成交量"(见[订单处理](https://www.joinquant.com/api#订单处理)) 之前并没有生效. 现在解决了.
**2016-07-27**
- 对财务数据增加了解释。
- 修复了研究模块小显示屏下出现双滚动条的问题。
- 在回测详情页增加了回测名称修改功能，不需再要返回回测列表页修改回测名称。
**2016-07-20**
- 添加了国泰安数据，包含分红扩股、上市公司基本信息、宏观数据等。调用方法详见 API 文档[ gta.run_query.](https://www.joinquant.com/api#gtarunquery)
- 更新了 get_price 的功能，加入了 count 选项，即返回前几个交易日的数据，实现研究与回测的无缝兼容。详情请见 API 文档[ get_price.](https://www.joinquant.com/api#getprice)
- 新增[ normalize_code ](https://www.joinquant.com/api#normalizecode)函数，可将形如 '000001', 'SZ000001', '000001SZ', '000001.sz' 等格式的代码转换为'000001.XSHE'格式.
**2016-07-15**
- 策略编辑页面新增了隐藏右边栏的功能，让你编码无干扰、更顺畅！
- 汉化了研究模块。
**2016-07-01**
- 分钟和 tick 模拟交易的延迟降低到了30秒
**2016-06-28**
- 为了让回测/模拟交易更精确, 我们对订单撮合机制做了一些调整, 下面详述所有改变, 可能对回测结果有一些影响
- 按天回测和模拟, 由集合竞价下单变为开盘后下单.
- 调用 handle_data 时, content.portfolio 里的股票价格由昨日收盘价变到今日开盘价
- **市价单滑点: 由无滑点变成有滑点**, 这改变可能对回测结果有较大影响, 如果您发现收益显著降低, 可以通过 `set_slippage(FixedSlippage(0))` 来取消滑点
- 可以通过 [get_current_data] 拿到当天开盘价
- 按天回测, 每次下单成交量不会超过该股票当天的总成交量(原来只考虑了天成交量是否为0).
- 分钟回测, 同按天回测, 考虑一天成交量(原来只考虑了下一分钟成交量是否为0).
- 模拟交易, 不管是按天, 按分钟, 还是按tick, 由于市价单都是同步完成, 下单那一刻无法知道当天成交量, 所以市价单都不考虑成交量, 全量成交. 原来按天模拟会考虑集合竞价成交量.
- 限价单撮合机制不变, 但是不是立即完成, 下单之后context.portfolio.cash 和 context.portfolio.positions 不会同步变化.
- [set_option] 加入选项 order_volume_ratio, 可以根据实际行情限制每个订单的成交量
- 重新编写了 [订单处理] 的文档, 更多细节, 请看那里.
**2016-06-16**
- 支持指数回测, 但是有如下限制:
1. 只支持指数回测, 不支持模拟交易, 模拟交易会报错
2. 只支持市价单, 不支持限价单, 限价单会自动转化为市价单, 同时给出警告
- 财务数据. 估值表中添加 [pe_ratio_lyr](https://www.joinquant.com/fundamentals#估值数据)
**2016-06-14**
- [get_fundamentals] 支持获取年报数据
- [get_current_data] 添加 name, industry_code 字段, 可以拿到股票在当日的名字和所属行业, 可以用名字来判断股票是否是ST/*ST/即将退市
- [get_industry_stocks] 添加了 date 参数, 不传入 date 时的默认值同[get_index_stocks], 可能会对部分回测结果有影响, 请注意.
**2016-06-06**
- 模拟交易增加暂停、重启、重跑、关闭操作；
- 模拟交易暂停后，策略不会再撮合成交，不会再产生交易信号；
- 模拟交易重启后，策略恢复执行，重启会从当前时间开始执行，注意与重跑的区别；
- 模拟交易运行失败后，可以通过重跑恢复；重跑会从模拟交易失败的时间开始执行；
- 模拟交易关闭后，模拟交易将彻底结束，无法再次打开；
- 支持设置模拟交易的开始时间；
- 支持设置未来的某个时间作为模拟交易的开始时间，在此时间之前，模拟交易处于未开始状态，不会执行；
**2016-05-30**
- [context] 中添加属性 run_params, 提供了一些回测/模拟的时间/频率(天/分钟/tick)/类型(模拟还是回测)等信息
- [context].portfolio.positions, 当股票卖完后, 不会再留在positions 中, 原来会留, 但是 amount == 0
**2016-05-26**
- 回测结果页中, 分段(分1/3/6/12个月)计算的Alpha/Beta等值的显示方式变了, 举例说明, Alpha表格中: 行为'2015-01', 列为'12个月'的单元格, 原来显示的是2015-01(包含)之后的12个月的Alpha, 现在显示的是2015-01(包含)**之前**的12个月的Alpha
- order 系列 api 当 股票数量或者金额参数为 NaN/Infinite 时不再抛异常, 而是返回 None, 同时在日志中加上警告.
- 调整系统打出的order 相关的日志, 让日志更清晰易懂
**2016-05-19**
- 增加了期货每日结算价和持仓量数据, 通过 [get_extras] 获取
- 支持T 0基金(比如513500.XSHG)的回测, 当天买入即可卖出
- order 系列函数, 当传入数量或者金额是 NaN 时不抛异常, 而是返回 None, 并在日志中写入错误信息.
**2016-05-11**
- 优化了回测速度, 特别是分钟回测.
- [get_current_data] 速度大大提高
- 对停牌和复权的处理更好了, [history]/[attribute_history]/[get_price] 都添加了 skip_paused 和 fq 参数, 可选是否跳过停牌和复权方式
- 为了提速, [handle_data]的 [data] 参数和 [get_current_data] 返回的信息 都变成了按需获取, 也就是说当你不使用它时, 数据就不会创建
- 在策略代码中, 您现在可以引用任意股票的数据, 不管他是否在 universe 中. 另外, 以前, 当通过 [history]/[attribute_history]/[get_price]/[data]/[get_current_data] 获取证券信息时, 不在 universe 中的证券会自动加入 universe, **现在不会了**.
- [set_universe] 可以不调用了, 现在调用它的唯一作用就是给 [history] 函数的 security_list 提供默认值
- 添加了资金流向数据: [get_money_flow](https://www.joinquant.com/api#getmoneyflow)
**2016-05-09**
- 对页面布局做了一些调整，新增了数据页面：
- 1.增加了新手指引与数据字典板块；
- 2.将原来帮助下拉项中的股指、财务、基金、指数数据移动到了数据页面的数据字典板块中；
**2016-04-28**
- 增加数据API: 获取所有的交易日, 获取两融数据, 放在 [jqdata](https://www.joinquant.com/api#jqdata) 模块中. 注意: 要在研究中使用, 需要退出重新登录才行.
- [get_all_securities](https://www.joinquant.com/api#getallsecurities) 增加 date 参数, 方便过滤掉某日期未上市或者已经退市的股票
- 在当天9:30之后提交的模拟盘, 明天开始跑, 之前是当天会跑一遍.
- 针对 [set_option](https://www.joinquant.com/api#setoption) 的 'use_real_price' 添加了更多说明.
**2016-04-23**
- 为了防止攻击, 模拟盘保存的状态不能超过30M.
- 更新了文档, 说明了更多模拟盘细节, 具体见 https://www.joinquant.com/api#模拟盘注意事项
- 所有异常都可以在代码中捕获了, 之前由于双进程架构的原因, 部分代码异常不能捕获, 比如: `read_file('不存在的文件')`, `get_price("不存在的股票")`.
- 分钟回测时限价单撮合机制的有个小升级, 可能会影响使用分钟回测限价单的回测结果.
**2016-04-18**
- 新增TuShare库
- 回测/模拟中可以访问网络了, 但是对带宽做了限制, 下载最大带宽为500KB/s, 上传带宽为10KB/s. 这意味着你可以使用网络上的数据了(比如使用TuShare库抓数据), 不再局限于我们提供的数据.
- 新增了 context.previous_date, 表示交易前一天, 详见 [context](https://www.joinquant.com/api#usercontext)
**2016-04-16**
- 新增股指期货数据, 但是**还不能买卖期货**, **还不能买卖期货**, **还不能买卖期货**, 重要的事情要说三遍! 所有期货信息请使用 `get_all_securities(['futures'])` 查看. 回测和研究中均可使用
- [get_current_data](https://www.joinquant.com/api#getcurrentdata)() 返回的信息加入了 is_st, 方便的判断当前是否是ST股票
- 现在点'帮助->更新日志' 就可以看到此日志啦!
**2016-04-12**
- [Position](https://www.joinquant.com/api#position)中加入 sellable_amount 字段,标志可卖出数量. 加入 total_amount, 表示总的数量, 用 amount 时会提示已过时
- [context.portfolio.unsell_positions](https://www.joinquant.com/api#portfolio) 已过时
- 原来api中的所有用到平均价的地方, price 改名叫 avg, 用price仍然可以, 但是会提示过时, 下列函数或者对象可能会用到平均价
history/attribute_history/get_price/SecurityUnitData/mavg
- [get_all_securities](https://www.joinquant.com/api#getallsecurities) 支持 etf/lof/fja/fjb 这些参数了.
- 以上改动完全兼容旧的代码, 旧代码运行没有任何问题, 只是可能会有一些警告, 提示API过时.
**2016-04-09**
- 财务数据增加财务指标表: https://www.joinquant.com/fundamentals#财务指标数据
- 每个人的研究内存由无限制变为为1G, 当您内存不足时, 会发生异常, 请注意.
**2016-04-07**
- 为了跟其他行情软件保持一致, SecurityUnitData.mavg/vwap/stddev 跳过停牌日期. 原来为不跳过. 可能会对回测结果产生影响.
**2016-03-24**
- Fix get_index_stocks bug, 原来在特定日期返回的成分股数量会多几只, 现在已经修复, 可能会对回测结果又细微影响!
**2016-03-22**
- 添加 api [send_message](https://www.joinquant.com/api#sendmessage) 可以给自己发送自定义微信消息了!
**2016-03-15**
- context 变量也会被持久化了, 之前 context 在进程结束前并没有持久化, 所以模拟盘每日重启后用户在 context 中存储的变量会丢失. 但是社区很多同学使用了 context 来存储全局变量, 所以现在加上了这一支持. 更多细节请看[模拟盘的注意事项][113]
**2016-03-12**
- [SecurityUnitData](https://www.joinquant.com/api#securityunitdata).mavg/stdev 函数的 field 默认值变成 'close'(收盘价), 也就是说 data[security].mavg(5) 将取得过去5日收盘价的平均价, 而不是每天平均价的平均价
**2016-03-09**
- 添加 [get_security_info](https://www.joinquant.com/api#getsecurityinfo), 可以获取分级基金的母基金
**2016-03-04**
- 重磅更新! 添加选项, 可以按不复权价格回测, 按不复权价格下单. 具体请看 [set_option](https://www.joinquant.com/api#setoption).
**2016-03-03**:
- Fix get_fundamentals, 之前在回测中当传入date参数在context.current_dt之后时, 会强制设置成context.current_dt的前一个交易日, 但是get_index_stocks()的date参数却没有这个限制, 为了两者保持一致, 而且跟文档保持一致, 现在的行为为: date参数传入什么日期就使用什么日期, 不管是否使用未来数据.
- 模拟盘进程每天会重启, 重启后全局代码和initialize()函数会执行一遍(然后恢复到之前的状态, 具体参见[模拟盘的注意事项][113]), 在此过程中会产生的用户log会输出来, 而且日期是模拟盘开始的日期, 会干扰用户, 现在不会再输出来了.
- 添加文档说明了回测/模拟盘中各个函数的[运行时间][114]和[模拟盘的注意事项][115]:
**2016-03-01**:
- 价格精度改进: 股票保留两位小数, 指数和基金保留四位小数
**2016-02-29**:
- 为防止恶意代码攻击系统, 增加了如下限制:
- 用户代码进程最大内存限制为1G(每个回测有两个进程, 一个运行回测引擎, 一个运行用户代码, 用户代码进程一般不会超过100M), 如果超过, 会报如下错误: `User error:ProcessExitException: Remote Process Exited, exitcode=-9`.
- 初始化用户代码(在任何函数之外执行的代码)和所有用户函数(包括handle_data/before_trading_start/after_trading_end和run_daily/weekly/monthly指定的函数)最大运行时长为10分钟, 如果超过, 会看到相关错误日志.
**2016-01-29**:
- 增加API: log.set_level, 可以分级别过滤掉系统和用户策略中的log: https://www.joinquant.com/api#logsetlevel
**2016-01-12**:
- 市价单添加了限制: 按天回测, 如果当天交易量为0, 则市价单取消. 分钟回测, 如果这一分钟交易量为0, 则市价单取消. 对于按天模拟交易, 如果集合竞价交易量为0, 则市价单取消.
**2015-11-12**:
- get_index_stocks 添加 date 参数. 因为指数成分股是会变化的, 不同日期取出的结果不一样, 默认取 context.current_dt 对应的日期的指数成分股.
[滑点]: https://www.joinquant.com/api#滑点
[订单处理]: https://www.joinquant.com/api#订单处理
[use_real_price]: https://www.joinquant.com/api#use_real_price
[order_volume_ratio]: https://www.joinquant.com/api#order_volume_ratio
[order styles]:https://www.joinquant.com/api#OrderStyle
[API]: https://www.joinquant.com/api#API
[initialize]: https://www.joinquant.com/api#initialize
[handle_data]: https://www.joinquant.com/api#handle_data
[before_trading_start]: https://www.joinquant.com/api#before_trading_start
[after_trading_end]: https://www.joinquant.com/api#after_trading_end
[process_initialize]: https://www.joinquant.com/api#process_initialize
[after_code_changed]: https://www.joinquant.com/api#after_code_changed
[set_benchmark]: https://www.joinquant.com/api#set_benchmark
[set_order_cost]: https://www.joinquant.com/api#set_order_cost
[set_slippage]: https://www.joinquant.com/api#set_slippage
[set_option]: https://www.joinquant.com/api#set_option
[get_price]:https://www.joinquant.com/api#get_price
[history]: https://www.joinquant.com/api#history
[attribute_history]: https://www.joinquant.com/api#attribute_history
[get_current_data]: https://www.joinquant.com/api#get_current_data
[get_extras]: https://www.joinquant.com/api#get_extras
[get_fundamentals]: https://www.joinquant.com/api#get_fundamentals
[get_index_stocks]: https://www.joinquant.com/api#get_index_stocks
[get_industry_stocks]: https://www.joinquant.com/api#get_industry_stocks
[get_concept_stocks]: https://www.joinquant.com/api#get_concept_stocks
[get_all_securities]: https://www.joinquant.com/api#get_all_securities
[get_security_info]: https://www.joinquant.com/api#get_security_info
[jqdata]: https://www.joinquant.com/api#jqdata
[get_all_trade_days]: https://www.joinquant.com/api#get_all_trade_days
[get_trade_days]: https://www.joinquant.com/api#get_trade_days
[get_mtss]: https://www.joinquant.com/api#get_mtss
[get_money_flow]: https://www.joinquant.com/api#get_money_flow
[gta]: https://www.joinquant.com/api#gta
[order]: https://www.joinquant.com/api#order-method
[order_target]: https://www.joinquant.com/api#order_target
[order_value]: https://www.joinquant.com/api#order_value
雪球
