#源策略来源是： # 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/56296 # 标题：st弱转强v4 年化194% # 作者：bossquant # 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/55002 # 标题：st弱转强v3 年化187% 最大回撤24 夏普6 # 作者：aqa 回测了一下，比较多BUG，主要是不检查持仓造成的 **一、下单前未检查下单的数量 ** 下单检查标的数量：StockOrder(entrust_id=1746627789 security=000587.XSHE mode=OrderValue: _value=50000.0 style=MarketOrderStyle: _limit_price=0.0 side=long action=open margin=False entrust_time=2022-01-04 09:30:00 cancel_time=None finish_time=None comment= error=开仓数量必须是 100 的整数倍，调整为 32800) **二、不检查开平仓时间，会卖出当天买入的股票（未遵守T+1机制） ** 2022-01-04 13:00:00 - ERROR - 订单委托失败：StockOrder(entrust_id=1746627793 security=600595.XSHG mode=OrderTargetValue: _value=0.0 style=MarketOrderStyle: _limit_price=0.0 side=long action=close margin=False entrust_time=2022-01-04 13:00:00 cancel_time=None finish_time=None comment= error=您当前可平仓证券数量不足，调整为 0) **三、不检查持仓，会卖出不存在的股票 ** 2022-01-05 13:00:00 - WARNING - Security(code=600896.XSHG) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0 #不检查持仓，乱买卖会影响回测结果 **DEBUG版本主要做了这几个改进： ** 增加了持仓列表，不再依赖系统持仓 加强了错误处理，几乎所有操作都加了try-except 解决了T+1问题，通过记录买入日期，防止当天买入的股票被误卖 改进了跌停处理，跌停打开时能更可靠地执行卖出操作 几个细节bug，比如把"04-31"这种不存在的日期改正了 加强了日志功能，便于追踪每笔交易的执行情况 **这个版本日志输出量比较大，需要的自己修改减少日志输出，收益率跟回撤与原版相比无太大下降，持有股票较少，容易过拟合，自己鉴别 需要调整持股数量的代码在这里 g.stock_num=4 这个4可以调整为8或者12 ** 一天的持仓打印