策略介绍： 今日涨停，明日竞价买入，持仓2个交易后早盘竞价卖出。 没有未来函数，就是一个打二板的策略。 策略本质：仅量、价、幅三个K线因子，典型形态结构记录，大家认为是技术拟合也可以，但近期刚刚新增的1个条件组合六年可以拟合11次，典型结构形态重复出现的概率还是蛮高的。 是时候抛弃拟合的偏见了，试问：市场每天出现的涨停连板难道不是拟合吗？ 拟合不可怕，怕的是拟合出现的概率太低，所以要不断增加条件组合即典型形态结构，进而提升策略的触发频次。还好，本月新增5个条件组合，总计19个条件组合，触发频率较上次策略只有14个条件组合时提升了50%，年化收益也由14个条件组合时的133%提升到231%。总收益提升很明显，由过去的160倍提升到1069倍。 下图是14个条件组合时的回测截图：  注：本次上传的回测策略仅是本策略里2个条件组合的回测结果，只做策略代码逻辑展示，感兴趣的同学可以添加自己的条件组合，形成自己的“”典型形态机构记录“策略。 策略成交信息就不一一列举了，把策略还是14个条件组合时发的文章链接放这里，感兴趣的点击回顾。 文章标题：【权仓量化】今日涨停，明日竞价买入，回测6年130倍链接如下： https://www.joinquant.com/view/community/detail/ab381e21bea5d7e1f3e71012daaf88bd 「Alpha生于壬水，回撤止于權仓」 权仓·K线因子专家