主要实现一个更大范围候选资产池的全天候算法，避免后视镜问题。试了下效果还可以，19年到最近，年化收益7.7，回撤3点几。 2025.6.20 升级V2.0： 1、多策略框架重写 2、加入年线过滤，只有年线之上的ETF进入股票池 3、年化收益提升到9.17，回撤保持在3.7 2025.6.21 升级V2.1： 好像国内股票不太适合用动量，那就换用双均线吧，只有海外股票使用动量选择，年化提升到9.54 2025.6.24 升级V3： 1、最终版了，如果没有大的升级以后这贴也不更新了，修复了因为ETF成立时间原因取不到ES可能导致某资产池空的问题，现在池子里放了更多ETF，基本覆盖全部市场指数类别了，可以参考我另外个帖子研究自行对比是否完整： https://www.joinquant.com/view/community/detail/7bf7f719dd048764a4ff05fc016f592a 2、年化超过10，达到我的实盘标准了，后面就是拿这版策略先跑半年实盘看看。 **注意： ！！！需要下载附件的strategy_base.py放到研究根目录才可以运行** 框架部分代码主要来自： 标题：改良版全天候策略（目标年化大于8%最大回撤小于3%） 作者：1ZHXCQ https://www.joinquant.com/post/57565 监控的资产类别包括： 国内资产部分： "512880.XSHG", # 证券ETF "515030.XSHG", # 新能源车ETF "512760.XSHG", # 芯片ETF "515980.XSHG", # 人工智能ETF "513130.XSHG", # 恒生科技ETF "513060.XSHG", # 恒生医疗ETF "512800.XSHG", # 银行ETF "159928.XSHE", # 中证消费ETF "512690.XSHG", # 白酒ETF "512170.XSHG", # 中证医疗ETF "515790.XSHG", # 光伏ETF "562500.XSHG", # 机器人ETF "159869.XSHE", # 游戏ETF "511380.XSHG", # 转债ETF "513970.XSHG", # 恒生消费 "516150.XSHG", # 稀土基金 "159611.XSHE", # 电力ETF "512070.XSHG", # 证券保险 "588000.XSHG", # 科创50ETF "510300.XSHG", # 沪深300ETF "510500.XSHG", # 中证500ETF "159915.XSHE", # 创业板ETF "510880.XSHG", # 红利ETF "512890.XSHG", # 红利低波 "159920.XSHE", # 恒生ETF "512100.XSHG", # 中证1000ETF "563300.XSHG", # 中证2000 "512050.XSHG", # A500 "510050.XSHG", # 50ETF 商品部分： '518880.XSHG', # 黄金ETF '159980.XSHE', # 有色ETF '501018.XSHG', # 南方原油 '159985.XSHE' # 豆粕ETF 债： "511260.XSHG", # 10年期国债ETF "511130.XSHG", # 30年国债ETF "511070.XSHG", # 沪公司债 "159395.XSHE", # 信用债ETF大成 海外： "513100.XSHG", # 纳指ETF "159655.XSHE", # 标普ETF "513030.XSHG", # 德国ETF "513520.XSHG", # 日经ETF