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【重磅更新】因子之 WorldQuant Alpha 101 因子
JoinQuant-PM
发布于2017-06-13
回复 65
浏览 39635
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雪球
### 前言： 聚宽实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子，初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益，或者说这些因子是否适用于A股市场等问题，还需要大家自己去研究与钻研。 ### 因子来源： 根据 WorldQuant LLC 发表的论文 [*101 Formulaic Alphas*](https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.00991.pdf) 中给出的 101 个 Alphas 因子公式，我们将公式编写成了函数，方便大家使用。 ### 详细介绍： 函数计算公式、API 调用方法，输入输出值详情请见: **[数据 - Alpha 101](/data/dict/alpha101)**. ### 策略介绍： 策略使用了Alpha101因子中的alpha_024因子，**因子的详细的计算公式等**可以参见：**[数据 - Alpha 101](/data/dict/alpha101)**. 在回测及研究中的调用可参考后附的回测及研究。
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雪球
评论
总有刁民想害朕
这101个因子都代表了什么
2017-06-13
xwklwwlf
@ JoinQuant-PM 参数如果是股票列表 更方便啊
2017-06-13
漫步者
正符合价值投资的重磅因子，加合适止损收益将不错。
2017-06-13
JoinQuant-PM
@邱虎龙 就是根据不同公式计算出的对于股票的打分。 你可以理解为和PE，PB，市值因子一样。
2017-06-14
JoinQuant-PM
@漫步者 因为有些公式的计算是需要计算整个指数或者行业平均的，所以没有提供传入股票池的功能。
2017-06-14
吃瓜
没有公式程序？
2017-06-14
JoinQuant-PM
@xixxx 有啊，文章开始写了。 这个帖子是教如何使用的，公式那么长就没有贴。
2017-06-14
MsL
赞一个 辛苦了
2017-06-14
小兵哥
101 个因子，好给力，超赞
2017-06-14
tinyquant
wq发这个简直就是想在业界混淆视听，公式都tm乱七八槽的，都是啥玩意，毫无逻辑可言！！ 随便举两个 (rank(Ts_ArgMax(SignedPower(((returns < 0) ? stddev(returns, 20) : close), 2.), 5)) - 0.5) (rank((open - (sum(vwap, 10) / 10)))*(-1*abs(rank((close - vwap)))))
2017-06-14
JoinQuant-PM
@mathquant 这个怎么说呢，基于WQ的体量，应该还不至于发一些很垃圾的东西。有些公式的确是在计算过程中觉得很怪异，但我们本着实现的原则，按照原有意思实现而已。 具体这些因子如何使用，是否还有效，这个就需要大家来测试了。 做这个事情的初衷就是想为大家提供更多的一些思路。
2017-06-14
一只河马
求问‘?’是什么意思 @JoinQuant-PM
2017-06-14
JoinQuant-PM
@一只河马 就是help()的快速实现方式。 和help(alpha_101)是一样的
2017-06-14
ST kong
我是把它所有公式都眼睛扫了一遍，总觉得是一堆让人莫名奇妙的公式。每个公式还没说明是为什么这样写，让人困惑
2017-06-15
JoinQuant-PM
@ST kong 看那些公式首先需要看后面用到的共用函数，之后自己理解一下其用意。 WQ毕竟不是打算开宗立派，所以也不会把给个公式解释那么明确。 慢慢分析一下公式想表达的东西，还是可以收获一些东西的。
2017-06-15
ST kong
抱着好奇的态度，特意找了这个alphas的资料看看，原来还是有些高人对某些因子具体地去研究的，结论居然也是正面的...... 不过感觉他们是在websim上找出回测效果好的, 机器暴力不断去试出来的各式奇型怪状的因子。公布出来的应该是他们的压箱货。
2017-06-15
止一之路
![一个因子20秒.png][1] 一个因子数据获得时间需要20秒，是每次获取都在计算么？是否能做成静态，这样速度不是快很多么？ [1]: https://image.joinquant.com/595cadd08b1d20f7d9657ddf0664be3f
2017-06-16
JoinQuant-PM
@止一之路 有些因子的计算的确是久一些。 这个之后会生成到库里，暂时都是调用代码现成计算的
2017-06-16
abc303888
新人，请教下，在开盘运行时，current_date = context.previous_date 取得是昨天的数据吧？ 而这个current_date = context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d") 在开盘运行时取的是当天数据，如果用这个就有未来函数吧？
2017-06-16
乌合投基
请问为何有的因子未实现？
2017-06-17
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